【连老师请进】关于xtdpdsys

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于Arellano and Bover 1995 paper中提出的System GMM 方法估计Dynamic Panel Data Model

1. *-SYSGMM: Arellano and Bover (1995), BB1998
   
2. 
   
3.    xi: xtdpdsys F.$y $xx i.year, maxlags(5) maxldep(5)

复制代码

我得到如下错误信息，请问哪里出了问题

1. . xi: xtdpdsys F.$y $xx i.year, maxlags(5) maxldep(5)
   
2. i.year            _Iyear_1950-2013    (naturally coded; _Iyear_1950        omitted)
   
3. note: _Iyear_1952 dropped because of collinearity
   
4. 
   
5. _xtdpd_putlevinst():  3301  subscript invalid
   
6. _xtdpd_mkzlev():     -  function returned error
   
7. _xtdpd_dowork():     -  function returned error
   
8. <istmt>:     -  function returned error

复制代码

_xtdpd_putlevinst():  3301  subscript invalid
_xtdpd_mkzlev():     -  function returned error
_xtdpd_dowork():     -  function returned error
<istmt>:     -  function returned error

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：xtdpdsys xtdpd 连老师 Sys Collinearity

不知你这段时间是否更新了 Stata，我想可能是更新未遂所致。
输入 update all 更新相关命令后，一定要进一步输入如下命令用新文件覆盖旧文件才算是真正完成更新：
update swap

arlionn 发表于 2013-10-28 23:54
不知你这段时间是否更新了 Stata，我想可能是更新未遂所致。
输入 update all 更新相关命令后，一定要进一 ...

感谢连老师回复。

我运行系统example命令没有问题，但处理自己的数据时候有问题，数据样本大概有10万个。是不是样本过大？

1. . use http://www.stata-press.com/data/r11/abdata
   
2. 
   
3. .
   
4. . xtdpdsys n L(0/2).(w k) yr1980-yr1984 year, vce(robust)
   
5. 
   
6. System dynamic panel-data estimation         Number of obs         =       751
   
7. Group variable: id                           Number of groups      =       140
   
8. Time variable: year
   
9.                                              Obs per group:    min =         5
   
10.                                                                avg =  5.364286
    
11.                                                                max =         7
    
12. 
    
13. Number of instruments =     47               Wald chi2(13)         =   2579.96
    
14.                                              Prob > chi2           =    0.0000
    
15. One-step results
    
16. ------------------------------------------------------------------------------
    
17.              |               Robust
    
18.            n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
19. -------------+----------------------------------------------------------------
    
20.            n |
    
21.          L1. |   .8221535    .093387     8.80   0.000     .6391184    1.005189
    
22.              |
    
23.            w |
    
24.          --. |  -.5427935   .1881721    -2.88   0.004     -.911604   -.1739831
    
25.          L1. |   .3703602   .1656364     2.24   0.025     .0457189    .6950015
    
26.          L2. |  -.0726314   .0907148    -0.80   0.423    -.2504292    .1051664
    
27.              |
    
28.            k |
    
29.          --. |   .3638069   .0657524     5.53   0.000     .2349346    .4926792
    
30.          L1. |  -.1222996   .0701521    -1.74   0.081    -.2597951     .015196
    
31.          L2. |  -.0901355   .0344142    -2.62   0.009    -.1575862   -.0226849
    
32.              |
    
33.       yr1980 |  -.0308622    .016946    -1.82   0.069    -.0640757    .0023512
    
34.       yr1981 |  -.0718417   .0293223    -2.45   0.014    -.1293123    -.014371
    
35.       yr1982 |  -.0384806   .0373631    -1.03   0.303    -.1117111    .0347498
    
36.       yr1983 |  -.0121768   .0498519    -0.24   0.807    -.1098847    .0855311
    
37.       yr1984 |  -.0050903   .0655011    -0.08   0.938    -.1334701    .1232895
    
38.         year |   .0058631   .0119867     0.49   0.625    -.0176304    .0293566
    
39.        _cons |  -10.59198   23.92087    -0.44   0.658    -57.47602    36.29207
    
40. ------------------------------------------------------------------------------
    
41. Instruments for differenced equation
    
42.         GMM-type: L(2/.).n
    
43.         Standard: D.w LD.w L2D.w D.k LD.k L2D.k D.yr1980 D.yr1981 D.yr1982
    
44.                   D.yr1983 D.yr1984 D.year
    
45. Instruments for level equation
    
46.         GMM-type: LD.n
    
47.         Standard: _cons

复制代码

但处理自己的数据时候有问题，数据样本大概有10万个。是不是样本过大？

那可能是样本数据太大的关系，你可以选择一个子样本先做一下。
另外，时间跨度比较长的话，可以选择几个时间段定义时间虚拟变量，而不必每年定义一个，这样可以少加入一些变量。