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13年的时间序列数据，自变量三个，能用VAR模型吗？如果不能，除了多元回归还能用什么模型？谢了！

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关键词：时间序列数据 VAR模型 序列数据 时间序列 多元回归 求助 模型

能不能VAR是看你的變數是什麼, 還有你要檢驗或實證的是什麼
單從您的敘述, 3個自變數, 13年時序資料, 著實很難得知你的目的....

2# owl3207 我要检验贷款和ZF支出对房地产开发商新建住宅面积的影响，谢了。

提供您一個基本的步驟與框架
1. 先看看您的原始資料分布狀況與走勢(著重在找出數據特性, 例如季節性循環, 結構性轉變,)
    季節性循環---房地產會有淡旺季之分, 所以這因素有可能
  結構性轉變---政策影響, 外來因素(原料價格因素等)影響等都有可能造成
2. 根據您的觀察作穩定性檢定, 有可能是ADP, PP, ZA, ...等, 並作適當處理
3. 參酌參考文獻的狀況, 或依照經濟理論的支持來確認變數間的反饋關係(此依步驟為確認是否需要往VAR發展)
4. 開始進行時序模型建立
5. 進行模型微調或修正(或是否需要延伸模型)
6. 檢定模型, 檢定殘差, 檢定前提條件是否正確
7. 模型穩健性測試
8. 解釋模型結果

以上為基本的步驟, 實際在建模或實證上會變做邊修正, 所以上述的步驟僅供參考, 絕非規定....

4# owl3207 谢谢，学习了。