股指定价偏差

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昨天研究了一下沪深300股指期货定价问题，发现定价偏差比较大。本人选择了IF1005、IF1012、IF1107，计算了理论价格。见图







当然，结果不一定正确。欢迎有兴趣的朋友讨论~~

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关键词：沪深300股指期货 股指期货定价 沪深300 股指期货 期货定价 股指期货 沪深300

没人发表意见呢，只好自己顶一下了~~~

求细节，嘿嘿~ 1# supershancky

3# kemiyaya 同求

cdconan 发表于 2011-7-26 12:51
3# kemiyaya 同求

按照理论价格的公式计算的理价格。首先找出无风险利率，然后估计出连续红利，再计算即可。

supershancky 发表于 2011-8-19 13:09
按照理论价格的公式计算的理价格。首先找出无风险利率，然后估计出连续红利，再计算即可。

你好，我想计算大约3年时间的定价偏差，可是关于到期时间不太清楚应该怎么计算，是用当月连续数据，然后选择一个到期交割日进行计算吗？

TenseAboy 发表于 2016-7-26 16:38
你好，我想计算大约3年时间的定价偏差，可是关于到期时间不太清楚应该怎么计算，是用当月连续数据，然后选 ...

用主力合约

您好，我现在论文急需要算股指期货定价偏差，但是不会，可以指导一下么