楼主: adminwlk
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[其它] 【紧急求助】VBA环境下的股指期货跨期套利 [推广有奖]

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请问以下过程应该如何用VBA实现?实习的时候遇到的问题,刚学VBA不会做,求各位大牛伸出援手。
小弟在线等,多谢!

1. 从Wind数据库导入当季和次季的股指期货价格P1、P2,其价差D=P2-P1。显然D随时间不断变化。
2. 当D处于[-a,a]之间时没有套利机会,D>a或<-a时存在套利机会 (可视a为计算出的常量)
一旦D>a, 买入当季卖出次季。当D回到[-a,a],卖出当季买回次季。套利结束。
一旦D<a,一切相反。
3. 每隔3分钟自动刷新一次数据,使系统一直监测D是否偏离[-a,a]无套利区间,一旦偏离立刻反应。

重点:自动监测D的值处于哪个区间并做出相应指令。
二维码

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关键词:股指期货跨期套利 紧急求助 跨期套利 股指期货 急求助 股指期货 数据库 在线 如何

沙发
nightshining 发表于 2012-2-10 15:57:53 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主,你的问题得到解决了吗?我也有同文,如果您解决了,可否私信给你讨论一下,谢谢啦
暗中的光辉

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藤椅
zmsuda 发表于 2012-2-23 09:32:45 |只看作者 |坛友微信交流群
同问
fighting

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