楼主: yuyi3860
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[问答] 用matlab估计分布函数参数时出错,求正确方法和结果 [推广有奖]

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楼主
yuyi3860 发表于 2011-7-21 17:09:14 |AI写论文
20论坛币
利用一组数据估计其分布函数参数时出错,请高手指教估计的正确方法和结果,谢谢!
本帖是https://bbs.pinggu.org/thread-1137305-1-1.html的后续工作。
原始数据:

-0.8428


-0.7903


-0.786


-0.7825


-0.7825


-0.7778


-0.7578


-0.7547


-0.7422


-0.7264


-0.7263


-0.7245


-0.7222


-0.7189


-0.7043


-0.7039


-0.6994


-0.6971


-0.6864


-0.6828


-0.6744


-0.6729


-0.669


-0.6648


-0.6624


-0.6434


-0.6431


-0.6417


-0.6417


-0.6398


-0.63608


-0.6255


-0.6232


-0.6229


-0.6224


-0.6219


-0.6203


-0.6174


-0.6028


-0.6014


-0.5956


-0.5942


-0.5939


-0.58018


-0.5612


-0.5562


-0.551


-0.5268


-0.4995


-0.4917


-0.4804


-0.4509


-0.4151


-0.4036


-0.3771


-0.3657


-0.2723


-0.2492


-0.2403


-0.1981


-0.1622


-0.1271


-0.0972


-0.0928


-0.086


-0.0826


-0.0741


-0.0685


-0.0671


-0.0616


-0.0517


-0.0503


-0.0493


-0.0476


-0.0456


-0.0417


-0.0415


-0.0267


-0.0222


-0.0199


-0.0191


-0.0164


-0.0151


-0.0118


-0.0073


-0.0035


-0.0031


-0.0026


-0.0023


-0.0012


-0.0004


0.008


0.008348


0.0092


0.0099


0.012


0.0123


0.0124


0.0145


0.0146


0.0148


0.0187


0.0207


0.0217


0.0228


0.023


0.0239


0.0244


0.0246


0.0253


0.0268


0.0273


0.0293


0.03


0.031


0.0319


0.0337


0.0349


0.0355


0.0358


0.037


0.0388


0.0388


0.0419


0.042


0.0422


0.044


0.0446


0.045


0.045


0.0492


0.0502


0.0506


0.0515


0.0516


0.0529


0.055


0.0564


0.0584


0.0591


0.0594


0.0595


0.0597


0.0637


0.0646


0.0656


0.0685


0.0686


0.0686


0.0737


0.0756


0.0759


0.0778


0.0798


0.0821


0.085


0.0859


0.0879


0.0885


0.0906


0.0919


0.0938


0.0984


0.099


0.0994


0.1008


0.1022


0.103


0.1062


0.1065


0.1126


0.1134


0.1175


0.1232


0.1346


0.1362


0.1373


0.1729


0.1736


0.1779


0.1782


0.2139


0.2168


0.2333


0.3126


0.3148


0.3178


0.3178


运行过程:
>> clear
>> mixedpdf=@(x,mu1,mu2,s1,s2,rho)(rho*normpdf(x,mu1,s1)+(1-rho)*normpdf(x,mu2,s2))
fnegpdf=@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)((1-k0*exp(k1*x))* mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))
fpospdf=@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)(lamda*exp(-lamda*x)*(rho*k0* normcdf((-mu1-k1*s1^2)/s1)*exp(mu1*k1+s1^2*k1^2/2)+(1-rho)*k0*normcdf((-mu2-k1*s2^2)/s2)*exp(mu2*k1+s2^2*k1^2/2))+ mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))
roepdf=@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)

mixedpdf =


@(x,mu1,mu2,s1,s2,rho)(rho*normpdf(x,mu1,s1)+(1-rho)*normpdf(x,mu2,s2))



fnegpdf =


@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)((1-k0*exp(k1*x))* mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))



fpospdf =


@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)(lamda*exp(-lamda*x)*(rho*k0* normcdf((-mu1-k1*s1^2)/s1)*exp(mu1*k1+s1^2*k1^2/2)+(1-rho)*k0*normcdf((-mu2-k1*s2^2)/s2)*exp(mu2*k1+s2^2*k1^2/2))+ mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))



roepdf =


@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)


>> [phat1,pci1]=mle(gap_roe,'pdf',roepdf,'start',[.9,25,120,-0.6315,0.0410,0.1135,0.0929,0.3012])
??? Error using ==> stats\private\mlecustom>checkFunErrs
The following error occurred while trying to evaluate
the user-supplied pdf function '@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)':

Error using ==> @(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)
Too many input arguments.

Error in ==> stats\private\mlecustom at 159

checkFunErrs('pdf',pdfFun,start,uncensData,[],[],pdfAddArgs);


Error in ==> mle at 219

[phat, pci] = mlecustom(data,varargin{:});


附件1为主要的推导过程(其中α在实际估计时取为0),最终要估计(5)式中的参数。
附件2为参考文献:王亚平,吴联生,白云霞,2005,中国上市公司盈余管理的频率与幅度,经济研究,2005 12
所有公式推导均引自参考文献第三部分。

关键词:MATLAB atlab matla 分布函数 Lab 参数估计 出错 分布函数

沙发
yuyi3860 发表于 2011-7-23 10:19:33
自己先顶一下,差点看不见了 1# yuyi3860

藤椅
yuyi3860 发表于 2011-7-25 09:37:06
悄悄地用力再顶一下

板凳
yuyi3860 发表于 2011-7-29 12:16:14
再用一下力

报纸
yuyi3860 发表于 2011-7-30 11:48:13
4# yuyi3860
错误的关键点可能在于对概率密度函数的定义,这里定义了一个分段概率密度函数
roepdf=@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)
问题在于,在matlab中应如何定义是分段函数的概率密度函数?

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