关于R语言中rugarch包的问题，求高手解惑！

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ugarchspec函数中怎么把mean.model设置为arima模型？

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关键词：rugarch包 UGARCH GARCH ARCH UGA 模型

spec2=ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(arimaOrder=c(1,0,1), include.mean=T),  distribution.model="norm")


这样子？

雪寂北dаō 发表于 2014-5-21 00:43
spec2=ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH",garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(arimaOrder=c ...

这样做会跳出来 不识别的话就没用了。
我是在做arima-garch模型，之前拟合了arima，然后把残差拉过来做garch，那在这个spec函数里面要不要设置mean.model为之前做的arima模型？

library(rugarch)
library(parallel)
variance.model=list(model="iGARCH",garchOrder=c(1,1))
mean.model=list(armaOrder=c(8,2),include.mean=T,archm=F)
spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.mode=mean.model,distribution.model="norm"）
fit=ugarchfit(data=x,spec=spec)
fit

楼主解决了么，我也遇到了同样的问题，不知道如何将arima和garch联系起来，按照ugarchspec只可以加入armaorder

小熊齐 发表于 2015-4-19 12:03
library(rugarch)
library(parallel)
variance.model=list(model="iGARCH",garchOrder=c(1,1))

你好，请问，在rugarch使用了 arfima 估计的d如何取出来呢

rugarch包安装是出现不存在程辑包truncnorm怎么解决呢？？？？

xxq940528 发表于 2018-5-13 16:46
rugarch包安装是出现不存在程辑包truncnorm怎么解决呢？？？？

解决了嘛，怎么处理