《可计算一般均衡模型的基本原理与编程》的CGE模型讨论

Jackie_Chan 发表于 2013-5-19 15:17
最新勘误

      张老师，有没有可以推荐的学习动态CGE的资料呢？我看了下递归的原理我懂了，但是不明白在编程的时候怎么把时间加进去。我现在在找gams编程的动态cge的资料，没有找到比较好的带程序的。希望您推荐下。另外还有几个问题：
      1、 如果实现动态CGE，我想做简单的动态递归。看大家的文章都只有原理和方程，没有编程，外文的也没找到。所以不知道如何将时间变量引入编程。另外，我想在凯恩斯闭合中要素实际供应量由需求决定，是否做动态方程是还能用劳动和资本增长推动呢？
      2、我看到有一个cge论文中写到，生产函数总共只有劳动和资本两要素，但是他将第三个要素隐含在限制条件里，设m是产出qa需要的w的量的份额参数，第三个要素w的消耗总量可间接换算w=sum(qa(a)*m)，w<c0，c0为限制量。用这个外挂的要素模块限制生产，通过模拟控制要素w的量时整个cge模型运行。但不知道他怎么编程的，文章没有详细说明但估计是在古典闭合下的。
       由于凯恩斯闭合中价格和财政是外生变量，要素市场实际供给量等于需求量，在模型中单独改变要素供应量是不能影响经济运行的。但我想在凯恩斯闭合的cge中，也反应某种要素总自然禀赋比基期减少时对经济的影响。所以想通过同上面提到的cge一样，加一个外挂的模块作为限制条件，限制生产函数中已包含的某种要素的总量不能超过一定值，是否可以。应该怎么编程呢？我试过很多种方法，都不行。
       3、我最近看《中国CGE 模型宏观闭合的实证检验》*严斌剑、范金，其中提到：“这意味着假定劳动力不完全就业，投资决定储蓄，也就是基于不完全就业的约翰森闭合更适合中国的实际情况。这和中国当前的国情是一致的: 一方面，就业问题严重……另一方面，投资仍然是由ZF计划推动的，而不是通过资本市场中资金供给决定的……。”这里指的“基于不完全就业的约翰森闭合”和“路易斯闭合”有什么区别呢？是否只是价格基准的不同，因为路易斯闭合一般用CPI做价格基准？如果是不完全就业的约翰森闭合，那么劳动力价格做价格基准？
      书上14.7.1的例子是凯恩斯闭合，投资和ZF消费外生。（1）如果改成约翰森闭合，那是不是就只要改要素方程为类似古典闭合的要素方程了？（2）改为约翰森闭合的话，cpi做价格基准，那是加 cpi.fx=cpi0还是 wl.fx/cpi.fx=wl0/cpi0，我试着在14.7.1的例子上改路易斯闭合，但是加了cpi价格基准后方程和变量数不等，应该是因为外生的控制总量设置的问题吧？那是否要在投资和ZF消费外生中取消一个？因为前面的路易斯闭合解释中取消的是外生的YH。      
       4、如果是静态的cge，不同闭合下可控制的外生变量不一样（价格、供应量），也意味经济运行假设不一样，那如果将在不同闭合下的要素价格政策、要素供给政策影响对比，是否有可比性。我觉得应该不可比。
      5、是否可以控制某一行业的产品价格或者产量作为冲击？

这个帖子必须关注啊

太好了

ehkou 发表于 2011-7-24 06:43
王直教授07年在清华大学CGE授课资料https://bbs.pinggu.org/thread-608669-1-1.html

由于原帖发帖时间太 ...

我想要个。389053639@qq.com

zhizhi2003_116 发表于 2013-5-26 17:29
我想要个。

这里可下载  https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... =2457321&extra=

P31页，a(i,ii)=(P0(i)*I0(i,ii))/(P0(ii)*I0("total",ii));
我认为应该这么算 a(i,ii)=(I0(i,ii)/P0(i))/(I0("total",ii)/P0(ii));
SAM表上已经是名义值了，它的程序为什么还乘以价格呢？

我觉得大家有必要进行讨论，我也正在学习这本书！

many *n thanks

在书中GAMS程序 例13-4-1，如果将劳动要素供应量乘以一个系数，如1.1时，虚拟变量VBIS、warlas变量值显著不为0，请问这是怎么回事呢？这不是有悖warlas法则了吗？求指教！！！

请教老师：
《可》基本上都用MCP程序进行解析。您觉得NLP程序怎么样呢？《可》上说在一个目标函数的情况下，NLP的方程可以少于内生变量。就我自己做的程序来看，我发现NLP的结果不是很稳定，而且在经济理论不确定的时候，选择内生外生变量随意性很大。能请教一下您的理解吗？