[金融] 事件研究法下计算CAR值数据初步整理问题 [推广有奖]

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小七六六 发表于 2023-2-22 11:11:26 |AI写论文

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事件研究法下数据处理的问题
1如果遇到事件发生日是周末或者节假日，股市closed，这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗？如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日，该日是没有收益率数据的，向后或向前一日顺延是否可以呢？

2关于事件窗口期和估计窗口期的选择，还有哪些需要考虑的共性问题呢？（除了根据研究问题处理+根据CAR值显著性）

看了很多文献都是直接说结果，没有解释这样做的依据，所以很想知道是怎样考虑这些细节问题的。谢谢大家！

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关键词：事件研究法事件研究 CAR 研究法 Closed

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