请问可以用日数据做tvp-var吗，软件是OxMeteics

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而且日度数据也不连续

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关键词：tvp-var VaR TEI ics EIC

22哈哈哈 发表于 2023-3-2 22:32
而且日度数据也不连续

求大神指导啊

22哈哈哈 发表于 2023-3-3 12:42
求大神指导啊

可以，但是时变脉冲时间点的选择需要自己计算一下

风起Dé_日子 发表于 2023-3-4 08:13
可以，但是时变脉冲时间点的选择需要自己计算一下

您好，我的数据时间是2018/3/26-2022/12/30，应该怎么设置period和freq呢,我尝试了这样做:iyear=2018，iperiod=86，ifreq=360；在等间距脉冲响应那我设了(90，180，360)，目的是让滞后期分别对应3个月、半年、一年，但这样脉冲响应图没出来。
后面我用周数据又试了下，iyear=2018，iperiod=13，ifreq=48，时变也选择了相应的点98，但脉冲响应图还是没出来，显示出现错误。
望大神解答

风起Dé_日子 发表于 2023-3-4 08:13
可以，但是时变脉冲时间点的选择需要自己计算一下

您好！请问这个问题解决了吗？我也有相同的困惑qwq