关于竞争性均衡调整过程的疑问

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关键词：竞争性 调整 疑问 竞争性

htgyly 发表于 2011-7-29 18:10
在一个动态模型中，只有消费者和厂商，没有ZF的分散经济。消费者的决策变量是各期消费需求、债券需求和闲暇。假定不存在投资，则厂商的决策变量为各期劳动需求。则要达到竞争性均衡需要三个市场：商品市场、债券市场和劳动市场均衡。     解出的条件包括：1. 消费者消费的跨期选择条件。2.期内消费和闲暇的替代条件。3.消费者的预算约束。4.厂商的利润最大化条件。再加上三个市场均衡的条件。这样一共有7个等式。但是要决定的内生变量只有6个：实际产出、实际利率、实际消费、实际工资、劳动、债券需求。这样可以把厂商利润函数带入消费者预算约束，明显看出瓦尔拉斯法则成立：三个市场均衡条件是非独立的，他们超额供给和需求之和必为0.     我的问题是：通过画出三个市场供需的图，怎么能够通过利率或工资的动态调整使三个市场同时均衡呢？因为虽然满足瓦尔拉斯法则，但是有可能是一个市场超额需求，另外2个市场超额供给，也能够满足瓦尔拉斯法则丫！另外就是变量间交互影响：比如消费需求和劳动供给是工资和利率的函数，一个价格改变使另一个市场的曲线也要移动，牵一发而动全身。请教高人帮忙分析下，谢谢哈！

假设你的方程为：
1, U'c=beta*(1+r) *U‘c(+1)
2,  -U'n (Ls) / U'c=w
3, C+Bd=(1+r)Bd(-1)+Y
4, Ld=L(w)
5,  C=Y
6, Bd=Bs
7, Ld=Ls

这样写，就有7个方程。但实际上，3并不是一个总量方程，个人之间的借贷，在总量上是不存的。
如果你假设有一个纯借钱的ZF，那你就要有ZF的预算约束。

也就说只有这样一些方程：
1, U'c=beta*(1+r) *U‘c(+1)
2, -U'n (Ls) / U'c=w

4, Ld=L(w)
5, C=Y

7, Ld=Ls

6个内生变量(Y,C,Ld,Ls,w, r)  ，少了一个方程吗？

是的，如果你这样写，就要有Y=f(L)这个方程。

也就是
1, U'c=beta*(1+r) *U‘c(+1)
2, -U'n (Ls) / U'c=w

4, Ld=L(w)
5, C=Y

7, Ld=Ls
8，Y=f(L)
6个内生变量(Y,C,Ld,Ls,w, r)




如果你写成

1, U'c=beta*(1+r) *U‘c(+1)
2, -U'n (L) / U'c=w

4, L=L(w)
5, C=Y


8，Y=f(L)

那么你就等在的假定了 2中的劳动供给和 4中的劳动需求用一个L表示，即已经用了劳动市场均衡的条件7, Ld=Ls了。

此时，内生变量为5个(Y,C,L,w, r)

2# iooo
谢谢您的回复！没错，大部分条件我和说述是一样的。但是也有不同

所有变量都是总量没有错。
消费者预算约束: Ct+Bt=dt+wt*nt_s+(1+rt-1)Bt-1  , 其中，dt是厂商给消费者的利润，nt_s表示劳动供给
厂商利润函数：dt=F(nt_d)-wt*nt_d ,其中 nt_d为劳动需求。
所以当把2带入1之后，就回得到：[Ct-F(nt_d)]+wt*[nt_d-nt_s]+Bt=0. 因为Bt-1为上期的，是外生的，故为0.
上面就是瓦尔拉斯法则，分别是三个市场超额需求之和。
但是我认为Bt不能直接认为是0，因为Bt是债券净需求函数，等于0是事后看，但是事先利率调整前是不知道是否为0的，
就像不能随意把wn抵消掉一样，因为劳动需求和供给分别是消费者和厂商做出的，只有工资调整到均衡才相等。
我的理解，请指教！

个价格改变使另一个市场的曲线也要移动，牵一发而动全身

htgyly 发表于 2011-7-29 23:18
2# iooo
谢谢您的回复！没错，大部分条件我和说述是一样的。但是也有不同

所有变量都是总量没有错。
消费者预算约束: Ct+Bt=dt+wt*nt_s+(1+rt-1)Bt-1  , 其中，dt是厂商给消费者的利润，nt_s表示劳动供给
厂商利润函数：dt=F(nt_d)-wt*nt_d ,其中 nt_d为劳动需求。
所以当把2带入1之后，就回得到：[Ct-F(nt_d)]+wt*[nt_d-nt_s]+Bt=0. 因为Bt-1为上期的，是外生的，故为0.
上面就是瓦尔拉斯法则，分别是三个市场超额需求之和。
但是我认为Bt不能直接认为是0，因为Bt是债券净需求函数，等于0是事后看，但是事先利率调整前是不知道是否为0的，
就像不能随意把wn抵消掉一样，因为劳动需求和供给分别是消费者和厂商做出的，只有工资调整到均衡才相等。
我的理解，请指教！

用一个字母同时表示供给量和需求，量或者用两个字母分别别是供给量和需求量，效果是一样的。前者相当于你已经用了均衡条件。

Bt不等于零也行，那你必须提供外生的债券供给量。

iooo 发表于 2011-7-30 09:20

htgyly 发表于 2011-7-29 23:18
2# iooo
谢谢您的回复！没错，大部分条件我和说述是一样的。但是也有不同

所有变量都是总量没有错。
消费者预算约束: Ct+Bt=dt+wt*nt_s+(1+rt-1)Bt-1  , 其中，dt是厂商给消费者的利润，nt_s表示劳动供给
厂商利润函数：dt=F(nt_d)-wt*nt_d ,其中 nt_d为劳动需求。
所以当把2带入1之后，就回得到：[Ct-F(nt_d)]+wt*[nt_d-nt_s]+Bt=0. 因为Bt-1为上期的，是外生的，故为0.
上面就是瓦尔拉斯法则，分别是三个市场超额需求之和。
但是我认为Bt不能直接认为是0，因为Bt是债券净需求函数，等于0是事后看，但是事先利率调整前是不知道是否为0的，
就像不能随意把wn抵消掉一样，因为劳动需求和供给分别是消费者和厂商做出的，只有工资调整到均衡才相等。
我的理解，请指教！

用一个字母同时表示供给量和需求，量或者用两个字母分别别是供给量和需求量，效果是一样的。前者相当于你已经用了均衡条件。

Bt不等于零也行，那你必须提供外生的债券供给量。

是这样的，债券供给就是0，因为Bt就是对ZF的净需求函数，没有ZF当然就认为供给为0了。
另一个疑问就是原帖所述的：如何通过三个市场供需图来看出从不均衡到均衡的调整过程呢？

iooo 发表于 2011-7-30 09:20
用一个字母同时表示供给量和需求，量或者用两个字母分别别是供给量和需求量，效果是一样的。前者相当于 ...

您好，我最近又反复想了下。在由代表性消费者预算约束和厂商利润函数推导[Ct-F(nt_d)]+wt*[nt_d-nt_s]+Bt=0过程中，实际上预算约束和利润函数实际上是恒等式，即不管均衡与否都是成立的，所以要在劳动需求和供给上标明s或d，而且代表性消费者和厂商视利率和工资为外生给定。这样当把恒等式加总后，3个市场可能出现不均衡，从而开始利率和工资调整过程（利率、工资由市场内生决定）。所以我的问题就是利率和工资调整如何使得3个市场同时达到均衡，即竞争均衡成立。谢谢！

htgyly 发表于 2011-8-2 15:06
您好，我最近又反复想了下。在由代表性消费者预算约束和厂商利润函数推导[Ct-F(nt_d)]+wt*[nt_d-nt_s]+Bt ...

ＤＳＧＥ模型，不考虑从非均衡到均衡这一中间过程。若均衡（路径）存在，并且使得各个市场出清的ｗ和ｒ是唯一的，那么ｗ和ｒ是如何跑到这个均衡的位置，不是这一类模型所关注的。

iooo 发表于 2011-8-2 15:59
ＤＳＧＥ模型，不考虑从非均衡到均衡这一中间过程。若均衡（路径）存在，并且使得各个市场出清的ｗ和ｒ是 ...

这样啊，今天看巴罗的宏观也刚提到了。多谢！