[推荐]金融物理学：非均衡定价中的测量建模

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet align=left>内容提要：</TD></TR>
<TR>
<TD>
<P>本书以专著的形式为大家提供了基本的观点：什么可以成为金融资产定价中的一种全新的方法。均衡资产定价理论是当代金融学的一块里程碑，它广泛地用于从资产分配到风险管理的各个方面。然而，最近的一些事件，比如：美国长期资本管理公司的崩溃，已经就重新检查均衡定价理论的基础假设提出了紧迫的要求。为此，基于作者多年来对理论物理学方法在金融经济学中应的研究和工作经验，他发展了一种重要的新方法，该方法跳出了金融学中的均衡范式。</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet align=left>作者简介：</TD></TR>
<TR>
<TD>
<P>卡里尔·伊林斯基（Kirill Ilinski）毕业于列宁格勒州立大学的物理系。他在俄罗斯科学院斯特克罗夫数学研究院列宁格勒分院获得了博士学位。以后又在伯明翰大学物理学院从事了5年的研究工作，在那里，他开始对将理论物理学的方法应用到金融经济学中发生了兴趣，并且，通过将测量理论用于为远离均衡的资产价格建模，他还同时吸引了金融研究者和实践者的注意。在金融数学、数理物理学、统计物理学中的数学方法以及相关系统理论等方面他已经发表了50篇论文。伊林斯基博士已经加入了设在伦敦的大通曼哈顿银行的股权衍生证券部。</P>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet align=left>目录：</TD></TR>
<TR>
<TD>
<P>译者序<BR>作者简介<BR>第一章绪论<BR>第二章金融领域中的纤维束：第一次接触<BR>第三章纤维束：数学<BR>第四章纤维束：物理学<BR>第五章金融学中的纤维束：测量场动态学<BR>第六章迅速资金流的动态I<BR>第七章迅速资金流的动态II<BR>第八章虚拟套利定价理论<BR>第九章衍生证券<BR>第十章绪论<BR>附录A量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用<BR>术语表<BR>参考文献</P>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 13px" class=bluet align=left>编辑推荐：</TD></TR>
<TR>
<TD>在金融界中，《金融物理学》有着引发新的一波思考浪潮的潜力。由于该书的作者是一位著名的物理学家，并且还得到了资深金融学者的认可，因此，这本书必将在金融界里引起研究人员和职业人士的广泛讨论和争论。对于交易者和金融工程师门来说，它的价值是无法衡量的。在金融学新的发展里程中，《金融物理学》迈出了重要的第一步。</TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：金融物理学 物理学 非均衡 长期资本管理公司 资产定价理论 列宁格勒 管理公司 工作经验 风险管理 经济学

LZ有这本书的电子版么?

哈哈，树树斑竹，估计没这么快，等图书馆吧。

呵呵,现在金融是数理的天下啊

哎，拿到这本书都不敢看！

这本书现在出来了吗？应该是问现在有电子版可以下载的吗？