最大似然估计的缺失值问题

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       在做对数极大似然估计时，老显示有缺失值，哪位可以指点一下吗？非常感激！  
       我做的是高铁梅老师主编的《计量经济分析方法与建模.Eviews应用及实例》中的一个例子，AR（1）模型的极大似然估计，我就完全按照书上做的，但是做估计时，老显示“missing values in @logl series at current coefficients at observation 7/07/2008"。我的数据是从2008.7.7开始的，估计时选的样本也是从这一天开始。如果更改样本的起始日期，也会显示这样的内容。

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关键词：最大似然估计 最大似然 似然估计 缺失值 coefficients

你把数据文件中的似然过程中生成的序列都看一遍就知道哪里有缺失值了

酱油哥哥 发表于 2011-8-3 12:31
你把数据文件中的似然过程中生成的序列都看一遍就知道哪里有缺失值了

我的从头到尾都是缺失值。。。怎么办

yjzz 发表于 2011-8-3 23:16
我的从头到尾都是缺失值。。。怎么办

那就是一开始就没生成数据，仔细检查似然过程中的数据生成

酱油哥哥 发表于 2011-8-4 09:22
那就是一开始就没生成数据，仔细检查似然过程中的数据生成

谢谢你，呵呵，我还想问，为什么会没有数据生成呢，我就是按照书上的例子做的啊？

yjzz 发表于 2011-8-4 23:54
谢谢你，呵呵，我还想问，为什么会没有数据生成呢，我就是按照书上的例子做的啊？

我怎么知道呢，肯定是你哪个地方搞错了嘛，你不如把程序贴出来

酱油哥哥 发表于 2011-8-5 11:53
我怎么知道呢，肯定是你哪个地方搞错了嘛，你不如把程序贴出来

AR(1)模型：Y(t)=c+a*Y(t-1)+u(t), u(t)~N(0,б2),c和a是要估计的参数
在EViews中AR(1)模型的似然说明是这样写的：
@logl  logl1
@paramc((-1)  -0.50  a(1)  0.85
res=@recode(d1=1,y-c(1)/(1-a(1)),y-c(1)-a(1)*y(-1))
var=@recode(d1=1,s2(1)/(1-a(1)^2),s2(1))
sres=res/@sqrt(var)
logl1=log(@dnorm(sres))-log(var)/2

就是这样了，d1是是一个序列，他的第一个值是1，其余的值均为0
请问哪里有问题

@logl logl1
res=r-c(1)-c(2)*r(-1)
sres=res/@sqrt(c(3))
logl1=log(@dnorm(sres))-log(c(3))

如果是这样的话，哪个地方有问题吗？

yjzz 发表于 2011-8-13 10:12
@logl logl1
res=r-c(1)-c(2)*r(-1)
sres=res/@sqrt(c(3))

我没看出哪里有问题

我也出现了这样的问题，请问，你解决了吗？