最大似然估计的问题

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为什么在用EVIEWS做AR(1)模型的最大似然估计时，总是出现“Missing values in @logl series at current coefficients at observation 1990:01”其中1990：01是第一个样本数据，但是我在设置参数时已经设定了参数的初始值，而且该值和OLS估计的值很接近，反复检查了程序没有发现什么错误，忘各位不吝指教，急急！

[此贴子已经被作者于2009-5-30 21:31:08编辑过]

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关键词：最大似然估计 似然估计 最大似然 coefficients observation current values 程序 而且 模型

AR(1)模型说明原模型的因变量存在一阶滞后项，拟合时当然从第二个样本开始。

我也试着改了，但是还是出现这样的问题，望指教

我也遇到此问题请问楼主解决了没指教下

yangnanyn 发表于 2011-7-10 10:09
我也遇到此问题请问楼主解决了没指教下

你把似然过程中可能生成的序列都打开，看看是不是有缺失值。

看过了没有问题的 5# 酱油哥哥

LogL: LOGL1   
Method: Maximum Likelihood (Marquardt)   
Date: 07/12/11   Time: 21:05   
Sample: 2 2466   
Included observations: 2465   
Evaluation order: By observation   
Estimation settings: tol= 1.0e-05, derivs=accurate numeric   
Initial Values: MU(1)=0.02264, THETA(1)=0.01273, THETA(2)=-0.02271,   
        OMEGA(1)=3.00153, ALPHA(1)=0.01000, BETA(1)=0.01000   
Convergence achieved after 3 iterations   
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   
   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
MU(1) 0.379533 NA NA NA
THETA(1) 0.027987 NA NA NA
THETA(2) -0.007685 NA NA NA
OMEGA(1) -36.87997 NA NA NA
ALPHA(1) 0.088602 NA NA NA
BETA(1) 10.09254 NA NA NA
   
Log likelihood -4779.204     Akaike info criterion  3.882519
Avg. log likelihood -1.938825     Schwarz criterion  3.896661
Number of Coefs. 6     Hannan-Quinn criter.  3.887657
   
请问运行出现这种问题如何解决问题出在哪里

yangnanyn 发表于 2011-7-12 21:06
LogL: LOGL1   
Method: Maximum Likelihood (Marquardt)   
Date: 07/12/11   Time: 21:05

您好，可以跟你联系么，遇到这样的问题，探讨下，谢谢十分感激
qq372298044

yangnanyn 发表于 2011-7-10 10:09
我也遇到此问题请问楼主解决了没指教下

你好，请问你的问题解决了吗？我也遇到类似的问题？能够想你请教吗？

libaijun19 发表于 2012-1-5 18:23
您好，可以跟你联系么，遇到这样的问题，探讨下，谢谢十分感激
qq372298044

你好，请问你解决了吗？