用matlab等软件计算组合的VaR 和Expected Shortfall，求助！

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楼主

linzhang219 发表于 2011-8-3 14:57:47 |AI写论文

30论坛币

请用MATLAB或R等金融软件计算2种不同portfolio 的VaR 和Expected Shortfall。

请用 delta-normal, delta-gamma, montecarlo，risk-metrics中的三种不同方法求VAR和Expected Shortfall 的值和图像。

第一种portfolio是在Blackschole模型下的European option portfolio。

第二种是在Vasicek模型下的 European call + Zero Coupon Bond portfolio。

Portfolio 1和2详见附件，谢谢！急用！

158.5 KB

沙发

zhb0416 发表于 2011-8-14 11:01:02

你好，不知道你现在有没有答案啊？

藤椅

linzhang219 发表于 2011-8-15 10:50:14

没有。。。

板凳

yucongy 发表于 2011-8-19 12:11:50

这个得花不少时间啊~

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

报纸

linzhang219 发表于 2011-8-22 13:50:10

请您赐教啊！

地板

yincwxa2006 发表于 2011-8-22 16:52:37

相信自己的能力+ 努力的活着

用matlab等软件计算组合的VaR 和Expected Shortfall，求助！ [推广有奖]