请教一个关于expected shortfall 的问题 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

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ilovedhg2 发表于 2011-11-16 12:11:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在计算expected shortfall时（离散非连续的），在求平均的时候是否要将正好VAR的值计算在内？比如100个loss，求10%的expected shortfall，第十个最大的loss为1 million（VAR) ,那么是将前九个求平均，还是包括VAR的第十个值一起求平均？

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关键词：Shortfall Expected expect Short PECT expected 最大的

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沙发

llx123465 发表于 2011-11-16 12:21:57 |只看作者 |坛友微信交流群

包括

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藤椅

yjhanywhere 发表于 2011-11-16 12:47:58 |只看作者 |坛友微信交流群

做过的题目里都不包括VAR本身

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板凳

ilovedhg2 发表于 2011-11-16 13:47:08 |只看作者 |坛友微信交流群

2011的garp practice中有一题是包括在内的，但其他的模拟题目也有不包括的，实在是纠结啊。。。。

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报纸

chenxu200312 发表于 2011-11-16 18:25:12 |只看作者 |坛友微信交流群

没错， 2011 practice 包括的，好在选项差别大，包括或不包括结果都一样，

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地板

llx123465 发表于 2011-11-17 09:26:34 |只看作者 |坛友微信交流群

特意查了一下，不包括。ES的定义式 mean of th obs exceeding VaR.

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7楼

yukee820 发表于 2011-11-17 09:47:43 |只看作者 |坛友微信交流群

应该是不包括。

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8楼

jeffjzx 发表于 2011-11-17 15:26:15 |只看作者 |坛友微信交流群

做这种题目的时候我都想骂脏话

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9楼

stefi 发表于 2011-11-17 21:52:32 |只看作者 |坛友微信交流群

不包括的

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10楼

dearAlan 发表于 2015-12-5 21:53:17 |只看作者 |坛友微信交流群

肯定是包括的因为VAR和ES的区别就是分配给损失权重不同有的是等权重有的是不等权重对应的方法也不同应该计算

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