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发表于 2023-3-29 23:45:04 来自手机 |AI写论文

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kmv模型季度数据算季度违约概率<br>
一年无风险利率是应该修改为季度利率吗，然后期限T是0.25吗，matlab的代码有什么大的改动吗

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关键词：MATLAB atlab KMV模型 matla 无风险利率

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沙发

Markqb 发表于 2023-3-30 13:43:59

对于KMV模型，如果使用季度数据来计算季度违约概率，应该将一年无风险利率换算成季度利率，期限T则应该设定为0.25。这是因为KMV模型中的随机漫步过程（Random Walk Process）假设资产价值是连续时间的随机变量，而非离散的季度数据。

在MATLAB代码实现方面，主要需要注意的是，需要将一年无风险利率转化为季度利率，以及将期限T设定为0.25。其余的代码逻辑和实现应该与使用年度数据的KMV模型基本相同，不需要大的改动。