用MATLAB的代码对kmv模型计算，小白自动一次性算多家资产价值、波动率和违约概率

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KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。

本教程专门给小白设计，写论文只需要按照步骤，将数据搜集齐，黏贴到Excel表中即可。也有案例数据和代码文件，直接将Excel表1中数据更换后，运行即可。

Excel文档和Matlab代码里的变量名字可能有差别：

股价收益率波动率：SigmaE、EquityTheta

股权价值：E、Equity

负债：D、Debt

一年期利率：r

资产价值：ValueA、VA

资产收益波动率：SigmaA、AssetTheta

默认T=1（年度数据）

方法：批量计算资产价值和资产价值波动率，违约距离和违约概率

MATLAB计算kmv文件.zip (24.7 KB, 需要: RMB 50 元)

2022-7-28 15:46:31 上传

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关键词：MATLAB KMV模型 matla atlab 违约概率