求问随机游走1，2，3分别是什么？ [推广有奖]

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summonpoet 发表于 2011-8-4 14:42:49 |AI写论文

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网上没能找到关于随机游走1，2，3这样分类的资料
图片截自《时间序列模型讲义》

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关键词：随机游走时间序列模型时间序列资料图片模型网上

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xianggd 发表于2楼查看完整内容

古扎拉第的《计量经济学基础》中好像对此有过较为详细的描述： RW1.最简单的随机游走模型 Yt=Yt-1+εt RW2.带漂移的随机游走模型 Yt=a+Yt-1+εt RW3.带漂移和时间趋势项的随机游走模型 Yt=a+T+Yt-1+εt 其中，a是一个常数，可正可负；T是时间变量；εt是一个标准的白噪声。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

xianggd 发表于 2011-8-5 13:25:03

古扎拉第的《计量经济学基础》中好像对此有过较为详细的描述：
RW1.最简单的随机游走模型
Yt=Yt-1+εt
RW2.带漂移的随机游走模型
Yt=a+Yt-1+εt
RW3.带漂移和时间趋势项的随机游走模型
Yt=a+T+Yt-1+εt

其中，a是一个常数，可正可负；T是时间变量；εt是一个标准的白噪声。