单位根检验一个序列平稳，一个一阶单整，接下来该怎么办

coral033 发表于 2011-8-8 23:04
如果一个序列是I(0),另外一个是I(1),那么正常的cointegration是不能用的,因为前提假设是两个序列都是I(1) ...

再请教版主一个问题，eviews能做ARDL bound test吗？版主有没有什么资料可以借鉴一下吗，以前没接触过，感觉好难啊，多谢了！

coral033 发表于 2011-8-8 23:04
如果一个序列是I(0),另外一个是I(1),那么正常的cointegration是不能用的,因为前提假设是两个序列都是I(1) ...

您好，我刚刚开始学习怎么用Microfit 做ARDL边限协整检验，请问Microfit 能做面板数据吗？然后请问可以指导下Microfit 做ARDL边限协整检验的步骤吗，我找了很多资料都没有具体步骤的介绍，谢谢啊！

NINI波 发表于 2013-10-14 10:21
您好，我刚刚开始学习怎么用Microfit 做ARDL边限协整检验，请问Microfit 能做面板数据吗？然后请问可以指 ...

我没有试过用microfit做ARDL， 你可以用eviews做，主要用的是F检验（wald检验）和T检验。
参考文献：Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 289–326.

coral033 发表于 2013-10-15 10:04
我没有试过用microfit做ARDL， 你可以用eviews做，主要用的是F检验（wald检验）和T检验。
参考文献：Pes ...

嘿嘿，谢谢哦，我再研究研究哈！

cqzs2002 发表于 2011-8-8 00:07
将平稳序列作一阶差分，肯定是平稳的，然后同阶平稳就可以作了，一般情况可以这样处理

这样是直接用原序列做 还是用差分滞后的序列做协整检验？

Emma-Sun 发表于 2014-8-11 15:52
这样是直接用原序列做 还是用差分滞后的序列做协整检验？

原序列，应该是直接勾一下一阶差分选项即可

如果把原平稳序列做完一阶差分后，那做格兰杰因果检验之前还要做协整检验么

cqzs2002 发表于 2011-8-8 00:07
将平稳序列作一阶差分，肯定是平稳的，然后同阶平稳就可以作了，一般情况可以这样处理

我这有一组数据，原本是平稳的，一阶差分以后又不平稳了，怎么破？

2008wangmx 发表于 2011-8-8 19:40
可以这样，难怪我看别人的论文怎么数据都那么巧，谢谢啊！

不是吧？有些原本平稳的数据一阶差分，反而不平稳了，怎么办？

请问楼主最后是怎么处理的？