单位根检验一个序列平稳，一个一阶单整，接下来该怎么办

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对两个序列做单位根检验，发现一个序列是平稳序列，一个是一阶单整序列，接下来该怎么办？应该就不能做协整检验了啊，哪能做格兰杰因果分析吗？如果可以，那是不是平稳序列就用原序列，一阶单证序列用差分后的序列啊？

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关键词：单位根检验 怎么办 接下来 格兰杰因果 平稳序列 格兰杰

自己顶下，恳请高手解答

没人回答吗？？？？？

这样非同阶单整的情况一般不能做因果检验，但不知道你做单位根检验时的检验形式是不是合适的，说不同有影响。如果本身真的是非同阶单整，你可以处理一下数据再看看。因果检验一般用原序列就行，除非你就行用差分序列。

将平稳序列作一阶差分，肯定是平稳的，然后同阶平稳就可以作了，一般情况可以这样处理

cqzs2002 发表于 2011-8-8 00:07
将平稳序列作一阶差分，肯定是平稳的，然后同阶平稳就可以作了，一般情况可以这样处理

可以这样，难怪我看别人的论文怎么数据都那么巧，谢谢啊！

tongyongxia 发表于 2011-8-7 10:44
这样非同阶单整的情况一般不能做因果检验，但不知道你做单位根检验时的检验形式是不是合适的，说不同有影响 ...

谢谢！我用的是ADP单位根检验，不知道什么情况下可以选择其他检验方式？另外模型是否含常数项、趋势项等三个不同形式我也考虑了，但是做出来的结果还是不行

2008wangmx 发表于 2011-8-8 19:43
谢谢！我用的是ADP单位根检验，不知道什么情况下可以选择其他检验方式？另外模型是否含常数项、趋势项等三 ...

如果一个序列是I(0),另外一个是I(1),那么正常的cointegration是不能用的,因为前提假设是两个序列都是I(1). 对I(1)序列进行查分变成I(0),但是不能直接将I(0)的序列进行差分. 可以采用的方法是ARDL bound test. 前提假设是,序列是I(1)或者I(0),但不能是I(2).
See: Pesaran, Shin and Smith, 2001Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin and Richard J. Smith “Bounds Testing Approaches
to the Analysis of Long-run Relationships” Journal of Applied Econometrics forthcoming
(2001).



进行ADF单位根检验,可以从包含trend, intercept的检验开始,如果发现trend不显著,剔除trend,然后对仅包含intercept,进行检验.

版主水平真高啊，向你学习

coral033 发表于 2011-8-8 23:04
如果一个序列是I(0),另外一个是I(1),那么正常的cointegration是不能用的,因为前提假设是两个序列都是I(1) ...

受教了，多谢版主啊，继续研究......