为什么方差分解预测期越长，自身方差影响程度越高？

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之前做的方差分解结果都是滞后期越长，通常自身对于自身的影响程度会降低，所得到的信息份额也就更少，如果是像上述图片出现的这种情况具体是什么原因啊？希望各位大佬能够解答一下

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关键词：方差分解 影响程度 是什么原因 滞后期

不给一下列名？

jnutt 发表于 2023-4-8 09:14
不给一下列名？

大佬您好，截图的时候没有截上，美国期货市场和我国现货市场价格序列做的方差分解

价格序列一般是非平稳的吧，换收益或者波动率数据试试

joey2019 发表于 2023-4-14 09:08
价格序列一般是非平稳的吧，换收益或者波动率数据试试

抱歉老师，我没说清楚，我这个序列就是收益率序列，而且全部都已经通过了平稳性检验了