方差分解和脉冲响应问题—求助

我对X、Y两个序列进行方差分解和脉冲响应，想说明X对Y的影响大，可是得到的结论分别是X比Y贡献率大，Y对X的冲击大，这两个结论不一致，能说明两个变量间什么关系？

呵呵；你是做 VEC模型；
我以为你只是 y 和x
普通模型。
那么这样的模型。

第一个，你用冲击函数似乎太早了点。
要用判断准则函数，如 D-B， AIC。
这些是建模必须的函数。尤其是复杂的模型，R那样用于简单回归判断的判断系数，可以暂时忽略。重要的是其他方面的检验。
这是一个方面。

只有建好模型后，第二步才是测试模型系数的稳定。不知道你学过《运筹学》没，一些规划问题，需要检验敏感性，看模型是否稳健。所以用 脉冲响应来建议模型的稳健行。

最后，才是可以用模型解释，或者预测一些方程。

要知道 VAR  VEC 建模的思想。
他们是计量经济学里 数据驱动模型的 思想。
而以前经典的建模理论。是理论驱动模型。
如建立宏观经济的模型。就得用到经典的如凯恩斯的方程组，然后才可以建模。
如一个回归问题。
消费关于收入的回归，系数必然大于零，而小于一。这个你也明白，是消费弹性。
这类是理论驱动模型的方式。

你用的VEC等。

TSS=FSS+RSS
方差表述；

至于脉冲响应；来自于多变量方程组里，如果某一个自变量有大的变化，如政策的变动导致某个变量的值变化很多。那么是否会导致模型系数的不稳定。如VAR向量自回归模型的系数问题。
这时候需要的是进行脉冲响应检验。
当新的Innovation加入后迅速衰减，那么说明这个新的扰动对模型的系数没有强大的冲击，模型可以继续使用。
否则，就得重新设计模型，并带入计算机重新估计模型的参数。

参阅 VAR 建模详细过程

至于你说的用 X 解释Y ；
还是Y解释X 的问题
可以改用 Grange 因果检验。
由因解果。

3# tulipsliu



感谢你的回答。我是用的VEC，模型设置是没有问题的，论文里想用这两个方法来看两个市场间价格的相互影响，是不是结论不一致，我就不好一起用，是吗

3# tulipsliu

Granger已经做过了，想多用点方法

说这么多
我也帮不了你了。
我多发写文字，是想积累点帖子数量，好换论坛币。

7# tulipsliu


VEC我已经估计出来了，我是想用这两个方法进一步说明序列的价格关系。总之，谢谢啊

UP........

贴主你是怎么解释的呢，我也遇到了这个问题。