楼主: Will2011
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[问答] 紧急求助!!!!!!!关于Splus中计算empirical copula的问题 [推广有奖]

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楼主
Will2011 发表于 2011-8-6 17:38:32 |AI写论文
50论坛币
大概情况是这样的,我把一组数据拆分成他的绝对值和正负号,然后分别进行研究,所以我有一共两组数据,一组数据全是正的(原数据绝对值),另一组数据是原数据的正负号,我不清楚是否把这组数据设定为一组指示函数是正确的,原数据是正的就是1,负的为0, 我现在就想怎么样能把这两组数据做成empirical copula然后和所选的一些copula进行比较。已经尝试了几天了,但是一直做不出来,使用FinMetrics中计算empirical copula的方法,类似如下:
先用gpd.tail算出B.est和C.est,然后代入
> U <- gpd.2p(BLRet, B.est)
> V <- gpd.2p(CLRet, C.est)
> plot(U,V)
> EMPCOP <- empirical.copula(U,V)
但是指示0/1那组数据计算不出gpd.tail从而给不出gpd.2p中的第二个条件,从而无法算出EMPCOM。
希望有高手指点应该怎么正确的做出来我所需要的。

(PS:我不是很确定是否应该把符号设定为指示函数,还是应该用别的代替。)

关键词:Empirical Copula opula 紧急求助 PLUS 绝对值

沙发
yucongy 发表于 2011-8-21 22:27:25
把数据和empirical copula的源论文贴出来
我帮你试下看看
不经意间一年过去了,发现学到的东西不少,但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询,请邮件联系:yucong134@163.com

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