panelvar回归中所有的系数都不显著问题大吗

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请教各位,本人知道在VAR模型中部分系数不显著是正常的,而且也要保留在模型中,而且在分析中,似乎也很少对回归模型本身进行解释,重在进行脉冲分析和方差分解分析.本人在做的过程中,采用AIC和SIC值最小得到确定滞后期数后,发现滞后期数比较大(7期,4个变量,54个样本),但回归后所有的系数都不显著,而脉冲分析和方差分解分析的结果又比较理想.不知道如果报告此结果,问题大不大,会不会遭到质疑.
请教各位高手,有没有问题,如果有问题,原因可能是什么,应该如何解决,谢谢.

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关键词：Panel pane VaR VAR模型 滞后期数 而且 模型 如何 样本

请问楼主怎么对panel 数据进行滞后期的选择

liuzhipenglu 发表于 2012-5-2 09:05
请问楼主怎么对panel 数据进行滞后期的选择

同问

请问楼主怎么解决的，我也遇到了同样的问题，