加控制变量后，回归系数变反向了怎么解决？

求助各位大佬，如题，课题是数字经济和一项投资之间的关系，单独回归被解释变量和解释变量时结果显著，系数也是符合理论假设的正值，加了控制变量后系数变为负值了，并且VIF=1左右，不存在多重共线性，怎么解决这个问题？而且这个控制变量挺重要的，很多文献里都有用到，不想把它删了。出现这种问题有哪些可能的原因吗？怎么解决呢？

遮掩效应问题，只能尝试解释。

邱宗满 发表于 2023-5-5 10:35
遮掩效应问题，只能尝试解释。

那请问在这种情况下核心解释变量的系数怎么估计呢？

扩大年限或者缩小年限，样本数量变动可能使得回归系数变化吧。或者你再增加或者减少别的控制变量试试

这种情况下应该考虑是否是伪回归，建议更改模型尝试。我觉得这种在时间序列里面经常发生，如果可以转做面板数据的话，应该有希望

白眉老夫子 发表于 2023-5-9 23:09
这种情况下应该考虑是否是伪回归，建议更改模型尝试。我觉得这种在时间序列里面经常发生，如果可以转做面板 ...

但是做的就是面板数据呢

sunnyme- 发表于 2023-5-12 18:41
但是做的就是面板数据呢

那建议是否可以用该变量做机制检验。后续不断调整吧

增加样本量也可以试试

加控制变量后核心解释变量回归系数变反向，一是因为控制变量的俘获效应，二是模型误设，再其次也是模型设定不稳健。解决方法：重新设定模型。包括固定效应控制的层级以及是否需要固定，或是选择其他回归方法，如随机效应的多层次模型等。