请问各位大佬，这个该如何进行数据收集和清洗呢？

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初始样本包括2008年至2018年在中国上海和深圳证券交易所上市的所有私营企业为了减少潜在的反向因果关系，所有预测指标晚了1年。 因此，所有解释变量的信息来自2008年至2017年，而关于因变量的信息来自2009年至2018年。
   是将自变量和因变量分开收集吗？那中介变量就是该收集哪一年的呢（是09-18还是08-17）

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关键词：数据收集 深圳证券交易所 证券交易所 解释变量 因果关系

数据收集上：1. 你可以分开收集后进行数据匹配；2.统一收集2008-2018数据，回归时用滞后或前置命令就可以了（stata有相关处理方式）。如果不使用stata就还是用第一种，用excel函数去做数据匹配。数据清洗就参照同类型研究，别人怎么清洗你就怎么清洗。中介变量的数据，如果参照我后面附上的这篇研究（吴非等，2021），就收集2009-2017数据，即自变量滞后一期，因变量前置一期，中介变量保持当期数据。当然你也可以再翻翻文献看别人怎么做的。附：吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(07):130-144+10.

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