请教！使用OLS时，如果本身数据就是整体，是否还需要满足高斯马尔科夫假设？

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RT，比如我国人身保险公司一共50-60家，如果我把所有保险公司的数据都作为样本，那么这个样本不是等于总体么？

那用OLS做截面回归时，是否还需要考虑那些同方差假设之类的高斯马尔科夫假设呢？

非常感谢！！

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关键词：高斯马尔科夫 马尔科夫 OLS 马尔科 保险公司 保险公司

自己顶一下~~

额……计量大牛们，帮帮忙吧~

这个对于传统frequestist范式很尴尬，但是对于bayesian范式不是问题。

soccy 发表于 2011-8-20 01:53
这个对于传统frequestist范式很尴尬，但是对于bayesian范式不是问题。

谢谢！能麻烦您稍微展开解释一下吗？我计量学的比较浅，不太懂统frequestist范式，和bayesian范式是什么？谢谢谢谢~

Frequentist由于依赖“样本”和“总体”这种区分，所以当你的数据就是总体的时候，传统的参数估计和假设检验技术不再使用。相反，Bayesian由于是从先验分布和似然方程推导后验分布，不管你的书据是“样本”还是“总体”，分析步骤都是一样的。

soccy 发表于 2011-8-20 22:26
Frequentist由于依赖“样本”和“总体”这种区分，所以当你的数据就是总体的时候，传统的参数估计和假设检验 ...

非常感谢！！！