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Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):              6.563
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0104
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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               26.613
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):          4.443
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000
                                                 (equation exactly identified)
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Instrumented:         z_x
Included instruments: z_z z_z2 z_z3 z_z4 _Itime_2013 _Itime_2014 _Itime_2015
                      _Itime_2016 _Itime_2017 _Itime_2018 _Itime_2019
Excluded instruments: z_x_1
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以上是我回归分析的结果，不太清楚是否通过弱工具变量检验，查阅了好多帖子，有说Cragg-Donald Wald F statistic越大越好，越能说明不存在弱工具问题，也有说这个值不能太大。。。孩子太无助了，求助好心人解答。
另外，在陈强老师的书中是这么写的：“上表弱工具变量检验的Cragg-Donald Wald F 统计量显示，对于名义显著性水平为5%的检验，其真实显著性水平不会超过15%。”这个表中的Cragg-Donald Wald F值=14.906，位于10%maximal IV size和15%maximal IV size之间，这个例子的多个弱工具检验结果都是拒绝弱工具变量的。
那我的Cragg-Donald Wald F值=26.613，到底说明了啥呢？

另外，Stock-Yogo weak ID test critical values 到底怎么看，意味着什么呢？

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关键词：xtreg REG Instruments Instrument identified

那就看下面这篇文章
https://scholar.harvard.edu/stoc ... inear-iv-regression

testing_for_weak_instruments_in_linear_iv_regression.pdf (365.68 KB)

2023-5-28 14:55:29 上传

t0284.pdf (439.47 KB)

2023-5-28 14:55:46 上传

蓝色 发表于 2023-5-28 14:54
那就看下面这篇文章
https://scholar.harvard.edu/stock/publications/testing-weak-instruments-linear- ...

感谢！！

蓝色 发表于 2023-5-28 14:54
那就看下面这篇文章
https://scholar.harvard.edu/stock/publications/testing-weak-instruments-linear- ...

求教！我是用xtivreg命令做的工具变量回归，该如何做后续三大检验呢，我看社区里都是用xtivreg2做工具变量回归，我输入代码反馈说我的数据存在缺失值不能用xtivreg2，这种情况怎么弄呢