楼主: 量化老KK
249 0

[交易平台及行情软件] 交易所会员分析技巧八:全市场会员分析技巧 [推广有奖]

  • 0关注
  • 5粉丝

本科生

39%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
20 个
通用积分
7.7156
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
663 点
帖子
37
精华
0
在线时间
45 小时
注册时间
2019-11-20
最后登录
2023-8-1

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

全市场会员分析可以从全市场角度出发,观察各个品种同一排名会员席位的行为变化,快速分析定位到哪些品种值得关注与分析。

譬如,下图为某日全市场各个品种按净市值排名第一位的会员信息——

图中展现了将不同品种净多、净空市值排名第一的会员信息汇总到一个页面的状态。当前界面中有三种不同的信息值得关注:

1.哪些品种的净市值敞口在全市场排名靠前

如上图所示,通过对净市值进行排序,可以看出哪些品种在多空双方累积有净市值敞口,值得初步关注。当前有会员席位愿意在品种上露出较大的市值敞口暴露,有发掘博弈痕迹的可能性。

2.可以通过同品种在净多市值、净空市值的排名差来快速判断博弈结构

如上图所示,品种PTA净多市值排名第一的会员席位能排在全市场品种净多市值席位的第三名,而其净空市值排名第一的会员席位只能排在全市场品种净空市值席位的第十二名;这九名的巨大差距能帮助我们快速识别博弈出现较大失衡,从而发现品种并进一步分析。

3.通过关注变化市值来寻找博弈痕迹

变化市值是通过统计天数这一参数控制的,改变统计天数能获得不同天数的累积变化市值。借助这一特性有助于分析当前净市值排名靠前且变化市值较大的品种的博弈痕迹。如下图——

图中左右两边分别取各品种当日净多、净空市值排名第一的会员数据,进行排序。其中沪铜净多市值第一的会员金瑞期货近三日的变化市值为18.89亿,相当于近三日净多市值增仓了18.89亿元,而对应的沪铜净空市值第一的五矿期货近三日净空市值减少了19.1亿元。

这些痕迹说明近三日内,沪铜品种上净多市值敞口的会员在扩大敞口的暴露,而净空市值敞口的会员在缩小敞口暴露,可以假设近3天多方占优。

分析具体k线走势发现截至上图笑脸所在日期,往前数3日的行情都是下跌的,也就是说净多市值的敞口是随着行情的下跌而增加的,这是很大的博弈行为异动。这说明净多市值敞口的会员席位认为当前下跌是逢低介入多单的机会,看好后市上涨;或者当前席位犯错误了,容易被人盯上。

不管哪种可能,都代表着当前全市场净市值敞口暴露靠前的品种上,有异动的博弈痕迹,值得持续关注与跟进,形成交易思路与看法。

综上,对全市场所有品种,多空净市值同一排名的会员席位的暴露程度进行全市场视角的分析,有助于快速发现博弈痕迹,发现博弈失衡的品种,形成思路与交易计划。


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:分析技巧 交易所 五矿期货 PTA 犯错误

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-1 08:16