全市场品种分析是从全市场的视角来看哪个或哪些品种有明显博弈痕迹,也就是当对当前市场该关注哪些品种没有头绪时,可以试试全市场品种分析功能。
全市场品种分析主要关注两大问题:
1. 哪些品种博弈结构失衡,是否有交易机会或思路?
2. 哪些品种的净持仓变化有异动,是否需要关注?
在之前的交易所会员分析技巧六:全市场品种分析技巧(上)一文中已对第一个问题进行了说明,本篇主要探讨第二个问题:哪些品种净持仓变化有异动?
查看行情是否有异动,主要关注某品种的净市值是否出现大幅变化。我们需要先设定一个变化的时限,譬如关注3天内的净市值变化。
如上图所示,过去3日中沪铜的净市值有大幅变动,且是净市值翻倍增加,那么沪铜这个品种值得关注。
结合K线来看,发现过去3日是顺势下跌的态势,那么当前净多单市值翻倍增加的情况就非常有意思了。
切换到单品种分析页面,看看沪铜的具体博弈结构——
沪铜净市值排名靠前的席位主体持仓均为净多市值的暴露,而主要的净空市值暴露会员席位反而顺着行情的下跌减小了净空市值的敞口。故而,当前位置可做假设:沪铜在当前位置下跌有可能阶段性结束,有反弹或反转需求。那么,之后就可以持续跟踪沪铜盘中的走势,形成交易思路。
除了看图,还可以直接对表格进行排序,比起减仓变化,更应关注增仓造成的市值变化。
如上图所示,除沪铜外,还有不少品种在过去3日内净市值持仓大幅增加。
其中,白糖的净市值敞口增加是顺着上涨的大势增加的,属于正常状况的范畴。
而纯碱的净多市值增加,出现在行情下跌过程中。这就有意思了,此类情况算是异动,需要持续跟进关注,看是否能有行情延续或行情反转的可能性。
综上,通过关注阶段内各个品种净市值变化的情况,寻找并发现异动,尤其关注大幅增加净市值敞口的品种与方向,有助于快速寻找到值得关注的品种并形成交易思路。