高维度固定效应之分位量回归

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Quantile regressions with multiple fixed effects：Fernando Rios-Avila, Levy Economics Institute

1. 分位数回归（Quantile regression，简称QR）是一种估计策略，提供了对因变量和自变量之间关系更丰富的描述。文献中的一些研究进展专注于将分位数回归分析扩展到包括个体固定效应的面板数据框架中，以避免偶然参数问题，并在不同假设下进行研究。Machado-Santos-Silva（2019）最近的一篇文章提出了一个位置-尺度估计器，允许在面板数据框架中包括个体固定效应，这样个体效应可以在不同分位数之间变化。在本演示中，我提出了对这一估计器的扩展，允许使用任意数量的固定效应，并提供了Machado-Santos-Silva（2019）中建议以外的备选估计器来计算标准误。我还介绍了实现这些扩展的命令mmqreg。

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关键词：固定效应 fixed effect Regressions regression regressio

学习了！

黃河泉 发表于 2023-6-8 09:09
Quantile regressions with multiple fixed effects：Fernando Rios-Avila, Levy Economics Institute

老师你好，我最近在学习以时间为断点的断点回归，rd so2 year请问是否已经控制了时间效应？如果没有，请问如何添加个体和时间固定效应？例如rd so2 year cov(i.id i.year)