我在用SAS做two-way fixed effects regression. 但遇到一个问题想请教。如果我以firm 作为Cross Section 变量(个体效应) , 以year 作为time series 变量(时间效应),我的数据不足。于是想用state 做cross section 变量来看区域差异。 但是一个state 里又有多个firm 。我记得好像可以利用weighted average 来处理。是不是可以将同一个state 下的几个firm 的自变量和因变量分别做加权平均,然后得出一家representative firm. 然后利用这个representative firm 的数据重新来做关于年份和firm 的two way FE regression 啊此外,还要补充一个的就是,如果一个观测值存在缺失值missing value ,在做加权平均时是否需要考虑在内
哪位大神可以解答一下,感激不尽呀