请问下我需要信息透明度这个指标，定义如下图，数据如下。请问下stata代码如何实现哇

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问下我需要信息透明度这个指标，定义如下图，数据如下。请问下stata代码如何实现哇？
----------------------- copy starting from the next line -----------------------

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long stkcd float(pub idxtrd08 dretwd) byte markettype
   
4. 600305 20093  3.5892 -.007709 1
   
5. 600488 20094    .029  .016779 1
   
6. 600350 20095   .6724 -.023723 1
   
7. 600348 20096 -2.3921  .004016 1
   
8. 600781 20097  -.2446  -.01516 1
   
9. 600059 20100 -1.7087 -.028169 1
   
10. 600151 20101   .1842      .02 1
    
11. 601567 20102  -.3988 -.006543 1
    
12. 601518 20103  3.5479  .048433 1
    
13. 600874 20104  1.2034  .023235 1
    
14. 600894 20107 -7.7176 -.031815 1
    
15. 600511 20108  1.8195  .008943 1
    
16. 600249 20109  4.7561  .022222 1
    
17. 600225 20110   .5937  .009655 1
    
18. 600801 20111    .253 -.008421 1
    
19. 600807 20114    .939  .020882 1
    
20. 600272 20115  -.8953  -.00119 1
    
21. 600619 20116 -1.4119 -.048497 1
    
22. 600703 20117 -1.3171  -.01052 1
    
23. 600354 20118 -1.5961  .004274 1
    
24. 603399 20121  -2.565 -.006843 1
    
25. 600058 20122   2.456  .014189 1
    
26. 600868 20123  -.9634  .010471 1
    
27. 600787 20124 -1.1891  .021484 1
    
28. 600717 20125 -1.9375 -.040853 1
    
29. 601388 20128   .6267  -.00112 1
    
30. 600323 20129  1.5042  -.00545 1
    
31. 600004 20130   .5132  .003824 1
    
32. 601700 20131   .4987  .026795 1
    
33. 600796 20132   .9605  .010512 1
    
34. 603010 20135   .5797  .026607 1
    
35. 600737 20136   .7637  .053022 1
    
36. 603518 20144  -.5547 -.017651 1
    
37. 600678 20145  2.1581 -.011318 1
    
38. 600668 20146   .3617 -.004418 1
    
39. 600571 20149   .7867  .040231 1
    
40. 600984 20150 -2.1981  .002424 1
    
41. 600848 20151   .5041  .015748 1
    
42. 600757 20152  -.9503  .000995 1
    
43. 600416 20153  -.2254 -.017154 1
    
44. 600738 20156  1.8942  .002513 1
    
45. 600891 20157   -.498  .012791 1
    
46. 601006 20158   .1473  .004912 1
    
47. 600340 20159    1.78        0 1
    
48. 601880 20160   .7046  .007326 1
    
49. 601857 20163   2.269  .012658 1
    
50. 600206 20164  1.5603 -.009909 1
    
51. 600598 20165  2.1303  .010586 1
    
52. 600583 20166   .1388  .008712 1
    
53. 601186 20167   .9799 -.018439 1
    
54. 600160 20170  1.9502  .031553 1
    
55. 600502 20171   .0996 -.015895 1
    
56. 600794 20172  -.8332  .097865 1
    
57. 600266 20173   .5857 -.035088 1
    
58. 600651 20174   .2432  .005396 1
    
59. 603588 20177  2.5929  .029213 1
    
60. 600074 20178 -1.0226 -.022015 1
    
61. 600895 20179  1.6695 -.001931 1
    
62. 600698 20180   .4062  .020118 1
    
63. 603169 20181   .9987  .048529 1
    
64. 600262 20185  2.5287  .082696 1
    
65. 600146 20186   .8465 -.018535 1
    
66. 600690 20187  -.9382 -.025075 1
    
67. 600720 20188  1.9178  .011064 1
    
68. 600674 20191  2.1437  .052102 1
    
69. 600653 20192   .3278  .048913 1
    
70. 601018 20193 -1.2495 -.025037 1
    
71. 600082 20194  2.7127     -.01 1
    
72. 600480 20195  2.2171  .024924 1
    
73. 603997 20198 -1.6291 -.036316 1
    
74. 601001 20199  1.8111  .032017 1
    
75. 600853 20200  2.4409  .034826 1
    
76. 601929 20201   .3648   .04214 1
    
77. 601600 20202  -.4737 -.009424 1
    
78. 600785 20205  3.0508  .000948 1
    
79. 603088 20206  -1.127 -.067318 1
    
80. 600987 20207   .0032 -.000693 1
    
81. 601801 20208  -.7877  .004863 1
    
82. 600520 20212    .875 -.002325 1
    
83. 600675 20213 -4.0646 -.042932 1
    
84. 600336 20214 -1.6207 -.038991 1
    
85. 600448 20215 -2.7693 -.036276 1
    
86. 601919 20216  2.2811 -.003044 1
    
87. 601058 20219  3.0315  .017822 1
    
88. 601111 20220  1.5595 -.003393 1
    
89. 601718 20221  -.5822 -.035642 1
    
90. 603698 20222    .054  .058387 1
    
91. 600971 20223 -1.6169 -.028509 1
    
92. 600660 20226  -.6014 -.013505 1
    
93. 600858 20227  3.1384  .015658 1
    
94. 600585 20228   .6434 -.004671 1
    
95. 601919 20229  1.8688       .1 1
    
96. 601233 20230  2.8438  .037605 1
    
97. 600392 20233  3.3627  .022758 1
    
98. 601216 20234  2.0155  .024176 1
    
99. 600051 20235   .6309 -.010612 1
    
100. 600751 20236 -6.5107 -.100064 1
     
101. 600774 20237  -.1944    .0661 1
     
102. 600835 20240  4.7019  .098651 1
     
103. 600768 20241  1.6896  .020941 1
     
104. end
     
105. format %td pub

复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

（dretwd :考虑现金红利再投资的日个股回报率;idxtrd08 :指数回报率;markettype:市场类型）

公司信息透明度采用股价信息含量指标(SI)来表示，具体构建方法如下
rit=Bo+P1xrm.t+P2xrm.t-1+eit （5）

SIi = Ln(1-Ri^2/Ri^2)
其中ri,t为个股收益率，rm,t为市场收益率。Ri为式(5)的拟合优度。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata tata 如何实现 透明度 including

请 ssc install asreg 并试试

1. bys stkcd (pub): gen t = _n
   
2. xtset stkcd t
   
3. gen Lidxtrd08 = L.idxtrd08
   
4. gen year = year(pub)
   
5. bys stkcd year: asreg dretwd idxtrd08 Lidxtrd08
   
6. gen tem = ln((1-_R2)/_R2)
   
7. collapse (mean) SPI = tem, by(stkcd year)

复制代码

黃河泉 发表于 2023-6-20 08:26
请 ssc install asreg 并试试

好的，谢谢老师

黃河泉 发表于 2023-6-20 08:26
请 ssc install asreg 并试试

老师，可以生成季度的指标嘛