ivreghdfe工具变量回归

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请教一下各位大神，为什么用ivreghdfe做工具变量回归，总是报错“option requirements not allowed”,问题出在哪呀？

我的命令 ivreghdfe lntce pro fdi wage er ers (lnrot=lnrot_us),absorb(year Indu) cluster(Indu)

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关键词：IVREG 工具变量 IVR GHD REG

重新安装命令吧
测试没有问题

1. . clear
   
2. 
   
3. . webuse nlswork
   
4. (National Longitudinal Survey of Young Women, 14-24 years old in 1968)
   
5. 
   
6. . ivreghdfe ln_w grade age (ttl_exp= union ) tenure, absorb(year idcode) cluster(idcode)
   
7. (dropped 671 singleton observations)
   
8. note: variable #3 is probably collinear with the fixed effects (all partialled-out values are cl
   
9. > ose to zero; tol = 1.0e-09)
   
10. (MWFE estimator converged in 8 iterations)
    
11. 
    
12. IV (2SLS) estimation
    
13. --------------------
    
14. 
    
15. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
16. Statistics robust to heteroskedasticity and clustering on idcode
    
17. 
    
18. Number of clusters (idcode) =     3461                Number of obs =    18337
    
19.                                                       F(  3,  3460) =     0.11
    
20.                                                       Prob > F      =   0.9526
    
21. Total (centered) SS     =   1021.07999                Centered R2   = -5.4e+02
    
22. Total (uncentered) SS   =   1021.07999                Uncentered R2 = -5.4e+02
    
23. Residual SS             =  552368.8633                Root MSE      =    5.491
    
24. 
    
25. ------------------------------------------------------------------------------
    
26.              |               Robust
    
27.      ln_wage | Coefficient  std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
    
28. -------------+----------------------------------------------------------------
    
29.      ttl_exp |   5.446304   12.99846     0.42   0.675    -20.03913    30.93174
    
30.        grade |          0  (omitted)
    
31.          age |  -.0650074   .3721608    -0.17   0.861    -.7946843    .6646696
    
32.       tenure |  -1.305851   3.158822    -0.41   0.679    -7.499196    4.887493
    
33. ------------------------------------------------------------------------------
    
34. Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):              0.173
    
35.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.6777
    
36. ------------------------------------------------------------------------------
    
37. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                0.441
    
38.                          (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):          0.173
    
39. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
    
40.                                          15% maximal IV size              8.96
    
41.                                          20% maximal IV size              6.66
    
42.                                          25% maximal IV size              5.53
    
43. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
44. NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
    
45. ------------------------------------------------------------------------------
    
46. Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank.
    
47.          overidentification statistic not reported, and standard errors and
    
48.          model tests should be interpreted with caution.
    
49. Possible causes:
    
50.          number of clusters insufficient to calculate robust covariance matrix
    
51.          singleton dummy variable (dummy with one 1 and N-1 0s or vice versa)
    
52. partial option may address problem.
    
53. ------------------------------------------------------------------------------
    
54. Collinearities detected among instruments: 1 instrument(s) dropped
    
55. Instrumented:         ttl_exp
    
56. Included instruments: grade age tenure
    
57. Excluded instruments: union
    
58. Partialled-out:       _cons
    
59.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
    
60.                           any small-sample adjustments include partialled-out
    
61.                           variables in regressor count K
    
62. ------------------------------------------------------------------------------
    
63. 
    
64. Absorbed degrees of freedom:
    
65. -----------------------------------------------------+
    
66. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
    
67. -------------+---------------------------------------|
    
68.         year |        12           0          12     |
    
69.       idcode |      3461        3461           0    *|
    
70. -----------------------------------------------------+
    
71. * = FE nested within cluster; treated as redundant for DoF computation

复制代码

用这个试试

1. ivreghdfe lntce pro fdi wage er ers (lnrot=lnrot_us),absorb(year Indu) cluster(Indu year)

复制代码

不清楚，没做过

蓝色 发表于 2023-7-7 21:21
重新安装命令吧
测试没有问题

我是直接ssc install ivreghdfe安装的命令，也会有问题吗？

aizhan12 发表于 2023-7-8 19:21
我是直接ssc install ivreghdfe安装的命令，也会有问题吗？

我测试命令格式没有问题
可能就是命令的问题

aizhan12 发表于 2023-7-8 19:21
我是直接ssc install ivreghdfe安装的命令，也会有问题吗？

想问问你最后解决了吗？