请教使用stata做条件logit模型的IIA检验问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

使用stata17进行条件logit模型IIA检验，在网上检索到的信息基本上是关于mlogit的检验。关于条件logit，仅查询到代码iia，参考help iia中给出的案例，使用如下代码进行了回归
iia choice xpca  control_1 control_2 control_3 control_5 control_6 control_8 control_9 control_10 control_11 control_13 control_14 control_15 control_16 ,group(ID) code(citycode)
能够跑出回归结果如下：

Iteration 0:   log likelihood = -92400.108
Iteration 1:   log likelihood = -88145.675
Iteration 2:   log likelihood = -82742.091
Iteration 3:   log likelihood = -82516.924
Iteration 4:   log likelihood = -82513.865
Iteration 5:   log likelihood = -82513.848
Iteration 6:   log likelihood = -82513.848

Conditional (fixed-effects) logistic regression   Number of obs   =    3315089
                                                  LR chi2(14)     =   20005.68
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -82513.848                       Pseudo R2       =     0.1081

------------------------------------------------------------------------------
      choice | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        xpca |    .137626   .0085908    16.02   0.000     .1207882    .1544637
   control_1 |   6.35e-06   4.41e-07    14.39   0.000     5.49e-06    7.22e-06
   control_2 |   .0000293   1.22e-06    24.08   0.000      .000027    .0000317
   control_3 |   .0000209   2.65e-06     7.88   0.000     .0000157    .0000261
   control_5 |    .019918   .0045703     4.36   0.000     .0109602    .0288757
   control_6 |  -3.654102   .2558112   -14.28   0.000    -4.155483   -3.152721
   control_8 |   .0201308   .0042926     4.69   0.000     .0117174    .0285442
   control_9 |  -7.526543   .2215112   -33.98   0.000    -7.960697   -7.092389
  control_10 |    .202186   .0040163    50.34   0.000     .1943142    .2100578
  control_11 |   .0101116   .0148173     0.68   0.495    -.0189297     .039153
  control_13 |  -.0005529   .0000706    -7.83   0.000    -.0006912   -.0004146
  control_14 |   .9616672   .0388255    24.77   0.000     .8855706    1.037764
  control_15 |   1.566822   .0402733    38.90   0.000     1.487888    1.645756
  control_16 |  -.0000193   .0000272    -0.71   0.478    -.0000727     .000034
------------------------------------------------------------------------------
但随后便出现报错提醒，显示如下：
Hausman's test for assumption of "Independence of Irrelevant Alternatives"

Category   #obs    Hausman    df      p
-----------------------------------------
option nodisplay not allowed

r(198);
实在不知该如何处理，恳请各位老师大牛不吝赐教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：logit模型 Stata logit tata IIA stata logit IIA 条件logit clogit

进一步补充，本人使用了经典的Car choice data，按照上述代码思路进行了IIA检验的估计，试图检验是否是本文采用的数据有误，但同样出现了报错情况，如下：

use https://www.stata-press.com/data/r18/carchoice
(Car choice data)

. cmset consumerid car
note: alternatives are unbalanced across choice sets; choice sets of different
      sizes found.

     Case ID variable: consumerid
Alternatives variable: car

. iia purchase dealers,group(consumerid) code(car)

Iteration 0:   log likelihood = -1081.6452
Iteration 1:   log likelihood = -1025.6474
Iteration 2:   log likelihood = -1025.0791
Iteration 3:   log likelihood = -1025.0788

Conditional (fixed-effects) logistic regression   Number of obs   =       3160
                                                  LR chi2(1)      =     184.94
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -1025.0788                       Pseudo R2       =     0.0827

------------------------------------------------------------------------------
    purchase | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     dealers |   .1786406   .0140871    12.68   0.000     .1510304    .2062507
------------------------------------------------------------------------------

Hausman's test for assumption of "Independence of Irrelevant Alternatives"

Category   #obs    Hausman    df      p
-----------------------------------------
option nodisplay not allowed
r(198);

楼主，请问您最后怎么进行的  条件logit模型IIA检验？

在使用stata进行条件logit模型(clogit)的IIA假设检验时,报告r(198)错误是因为Hausman检验需要待检验的模型结果存储在e()中,而clogit不会自动存储,需要手动存储模型结果。

处理步骤如下:

1. 运行clogit模型后,使用estimates store命令存储结果:

1. clogit y x1 x2, group(id)estimates store model

复制代码

2. 然后运行Hausman检验:

1. iia model, hausman

复制代码

3. 这样就可以进行IIA假设的Hausman检验了。

另外,也可以考虑使用suest命令存储结果再进行检验。

oliyiyi 发表于 2023-8-23 12:10
在使用stata进行条件logit模型(clogit)的IIA假设检验时,报告r(198)错误是因为Hausman检验需要待检验的模型结 ...

非常感谢！

oliyiyi 发表于 2023-8-23 12:10
在使用stata进行条件logit模型(clogit)的IIA假设检验时,报告r(198)错误是因为Hausman检验需要待检验的模型结 ...

您好，会出现 varlist required  报错

bb可可 发表于 2023-9-23 10:52
您好，会出现 varlist required  报错

您好，请问您解决这个问题了吗

请问解决了吗

oliyiyi 发表于 2023-8-23 12:10
在使用stata进行条件logit模型(clogit)的IIA假设检验时,报告r(198)错误是因为Hausman检验需要待检验的模型结 ...

还是不行为啥

楼主可以分享一下最后是怎么解决的吗