STATA|archlm检验高阶显著，如何选取模型？

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想引入（g)arch，做archlm检验，得结果如下，似乎有无限的lag都是显著的，请问这种结果怎么看?
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
---------------------------------------------------------------------------
    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |         93.702               1                   0.0000
       2     |        101.802               2                   0.0000
       3     |        129.047               3                   0.0000
       4     |        130.833               4                   0.0000
       5     |        137.042               5                   0.0000
       6     |        138.635               6                   0.0000
       7     |        138.957               7                   0.0000
       8     |        139.794               8                   0.0000
       9     |        139.720               9                   0.0000
      10     |        142.233              10                   0.0000
      11     |        143.163              11                   0.0000
      12     |        146.720              12                   0.0000
      13     |        150.057              13                   0.0000
      14     |        151.353              14                   0.0000
      15     |        151.340              15                   0.0000
---------------------------------------------------------------------------
         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

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关键词：Stata tata lm检验 ARCH HLM Stata garch csad

顶顶自己。。。