为什么XTprobit不能做FE，也不能用robust呢

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如题？
能不能说明为什么面板数据的probit模型不能做固定效应，只能做RE和PA呢？
为什么也不能求异方差稳健的统计量呢？
help了xtprobit等命令但是还是不明白
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关键词：XTPROBIT Probit robust bust Rob 模型 统计

似乎xttobit也是一样

因为有个问题叫incidental parameter problem…
Greene的书上有提到…
简言之，您要有偏误的FE做什么呢？

第二个问题，其实Greene的书也有提到，随机效应模型的估计要求对异质性有很强的假定。
所以，可想而知，好像不能那么容易求得。

【也许我的回答有误，还请其他人补充或点出…基本上是猜测Greene书上的意思，但也许我有错误理解Greene的意思】

h3327156 发表于 2011-8-16 22:28
因为有个问题叫incidental parameter problem…
Greene的书上有提到…
简言之，您要有偏误的FE做什么呢？ ...

谢谢您的热心回复！
可能基础比较差，还是不太明白为什么……
我去Greene的书里找找答案~
如果有不懂的 还希望可以和您交流哈

复杂的
必须的先把计量经济理论看懂
Greene的Econometric analysis
Cameron和Trivedi的 Microeconometrics methods and applications
等高等计量经济学书籍，时常翻翻看，能个学到不少知识。

软件只是把理论上可行的进行了实现。
如果理论上来都不能推导出来，软件也是无能为力。

那就用xtlogit，logit和probit差不多的

蓝色 发表于 2011-8-17 09:22
复杂的
必须的先把计量经济理论看懂
Greene的Econometric analysis

嗯嗯 谢谢您 确实是这样啊
感觉自己学的东西很浮浅
确实应该把理论搞扎实
限于现在的知识储备 一时间无法突破 所以还是会经常问出类似的问题
我会继续学习的  希望以后慢慢把这些东西都弄明白！

aizhihui2009 发表于 2011-8-18 04:47
那就用xtlogit，logit和probit差不多的

……结果差异很大的……

计量经济学参考书目

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 7%B2%CE%BF%BC%CA%E9

有空可以参考看看。
学习计量还是需要看书的

蓝色 发表于 2011-8-18 16:45
计量经济学参考书目

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=672&highlight=%BC%C6%C1%BF% ...

谢版主！！