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楼主: 庄恒逸

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用Kalman Filter 估计 CIR model 里的parameters, 谁知道怎么估计parameter的variance [推广有奖]

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庄恒逸 发表于 2011-8-17 02:23:39 |AI写论文

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我的论文需要用Kalman Filter 估计two factor CIR model 里的parameters, 这个我已经做出来了。见附件的Matlab code但是谁知道怎么估计parameter的variance？好像可以用Fisher information matrix，但是具体怎么做呢

望高手指教

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关键词：parameters Parameter paramete variance Meters 利率模型

2 factor.txt
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-948798.html

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2 factor CIR Matlab code

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