请问如何检验两个回归系数差异的显著性

同问，另外配对与设置虚拟变量回归有何差异呢？

beatuxlee 发表于 2006-10-31 00:40
两组不同的样本，先进行异方差检验；
若是异方差，要进行ＧＬＳ估计；若是同方差，进行ＯＬＳ估计；
再进 ...

请教：分组回归后得到b1 和 b2，那么(b1 - b2）＝０ 的T检验怎么做啊

不知道

snakerly 发表于 2012-11-3 20:00
请教：分组回归后得到b1 和 b2，那么(b1 - b2）＝０ 的T检验怎么做啊

请问你这个问题解决了没？我现在也遇到同样的问题

同问，请高手解惑

songking 发表于 2006-10-28 22:16
不知阁下用的是什么方法？两模型所取变量是否相同？若相同，可加入虚拟变量组合成一个模型
若不同，则可参 ...

引入虚拟变量是不是就是将类别变量编码，比如编成0-1变量，然后就和平时做回归一样？

可以F检验，也可以t检验，两者等价。见孙振球主编，医学统计学（第3版），人民卫生出版社。P154-158

楼上应该说的是第164到168页，介绍了比较方法，t检验好像简单些

按你的这种情况，可以用邹至庄检验，判断两组模型是否存在明显的差异

scalewu 发表于 2006-10-29 14:57
谢谢两位前辈，两组样本的变量是一样的，chow－test好像是专门检验时间稳定性的吧，我的数据是截面数据，能 ...

你可以参考一下伍德里奇的教材，他有在截面回归里专门讲到邹至庄检验的！