请问如何检验两个回归系数差异的显著性

lixuejiang16 发表于 2011-1-9 18:59
请问楼上，如果做（b1-b2）=0的T检验，如何计算标准误和自由度呢？

令b1-b2=θ，将b1=θ-b2带入含b1的模型中就可以求出θ值及其标准误啦！

我看古扎拉蒂书上说chow检验只能说明两组回归有差异，但不能说明是系数有差异还是截距有差异还是其他？这样的话，不是不可以用chow来检验组间系数差异了吗？但是我看论坛里好多帖子都是建议用chow检验?不懂到底是什么样呢？有没有人教教啊？

biostat 发表于 2013-8-5 22:31
可以F检验，也可以t检验，两者等价。见孙振球主编，医学统计学（第3版），人民卫生出版社。P154-158

你好 看了医学统计学（第3版）这本书 它只是介绍了两个单变量回归系数差异的F检验和T检验
不知道这个是否能推广到多变量呢？

请问楼主的问题解决了吗？遇到了相同的问题，求答案。

似乎连老师对这个有详细的阐述。
https://www.jianshu.com/p/38315707ef6c?utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=reader_share&utm_source=weibo

连玉君, 廖俊平, 2017, 如何检验分组回归后的组间系数差异?, 郑州航空工业管理学院学报 35, 97-109.