12年的面板数据需要进行单位根和协整检验吗？

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

还有一个就是如果多个变量有些平稳，有些不平稳
那么接下来就不好做了
如y为I（0），x1为I（1），x2为I（0）
这时候应该如何处理？

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

好的 谢谢！

ywh19860616 发表于 2011-8-20 19:49
需要平稳吧，就是I(0)过程
如果只是同阶单整，如都是I（1），那么接下来就要做协整检验吧

恩，严格来说是应该做协整检验的，前提当然是同阶单整

ywh19860616 发表于 2011-8-20 19:50
还有一个就是如果多个变量有些平稳，有些不平稳
那么接下来就不好做了
如y为I（0），x1为I（1），x2为I ...

在保持变量经济意义的前提下，可以对模型进行修正，以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。如差分某些序列，将基于时间频度的绝对数据变成时间频度下的变动数据或增长率数据。此时的研究转向新的模型，但要保证模型具有经济意义。因此一般不要对原序列进行二阶差分，因为对变动数据或增长率数据再进行差分，就不好对其冠以经济解释。

rockfly123 发表于 2011-8-20 20:58
在保持变量经济意义的前提下，可以对模型进行修正，以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。如差分某些序 ...

是的，在有经济意义情况下，可以再做差分
谢谢您

在单位根检验时，对于是否选择intercept，time trend，您有何看法？
往往选择不同时，结论完全不同

我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可以直接说不平稳了吗？为什么还需要再用单位根检验？

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

这个我就不懂了哈 不好意思

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

是否选择趋势项或截距项一般是根据时序图观察出来的。我的理解是：原始图本身有趋势跟不平稳应该没有多大关系，这时候需要在单位根检验中加入趋势项，因为本身有趋势的序列而不加入趋势项就进行单位根检验的话，我觉得这很难讲得通。这只是我个人的看法，希望对你能有所启发。。。

rockfly123 发表于 2011-8-22 14:23
是否选择趋势项或截距项一般是根据时序图观察出来的。我的理解是：原始图本身有趋势跟不平稳应该没有多 ...

谢谢了
因为各个说法不一样哦
论坛上也有人说，从复杂到简单，3种情况一个一个进行检验，如果有一个平稳，那就可以作为平稳了
这个好像也是张晓峒老师说的

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

a. 趋势有两种：固定趋势deterministic trend与随机趋势stochastic trend。
这两种都有可能造成序列的不平稳。【后者一般被视为与为单根同义，早期人们不懂单根】
您指的原始图有趋势，应当指的是固定趋势。
不，不可以说直接不平稳了！ 因为去除趋势后，可能为平稳，文献称trend stationary

个人觉得，"3种情况一个一个进行检验" 是比较保险的作法。
但究竟哪一种才适当？ 这个还是见人见智。 主要的原因在模型的本质究竟是那一个？
【甲乙丙，代表带截距带趋势等等的模型设定状况】
一旦选则用甲模型，但却用了乙的单根检定，那么模型误设的可能就出现了！
所以最好的方式是通通做，我甲模型，就用甲的单根检定…依此类推…

不过…很累就是了…这故事是告诉我们，挑毛病很简单吧！ 呵…一句模型误设…就累死人了…
这还没讲各种的单根检定…如果不同的单根检定法也考虑进来…更累…