12年的面板数据需要进行单位根和协整检验吗？

h3327156 发表于 2011-8-22 15:16
a. 趋势有两种：固定趋势deterministic trend与随机趋势stochastic trend。
这两种都有可能造成序列的不 ...

呵呵，谢谢h老师解答
对单位根检验确实存在种种疑问，一开始都不敢接触，现在才开始从头开始

第一个问题通过您解答终于明白了，原来趋势可以区分为deterministic trend和stchastic trend
我原来把两者混淆了，以为原始序列如果存在趋势，那就等同于不平稳，那为什么还要再作unit root test？
现在明白了

第二个模型选择问题，还是不太明白
您上面指出“3种情况一个一个进行检验”是比较保险的做法，那也就是说不要从原始序列的散点图简单的决定该使用3种的哪一种，而应该对每个进行检验。我的疑问是：是按我所说的从简单到复杂分别进行检验吗？只要有一个stationary，那就可以说该序列在这种模型设定下是stationary。
h老师，您通常看到的比较有代表性的article是用哪种方法呢？能否提供一些比较有代表性文献。
ps：呵呵，不知何故，现在说评分超过限制了。

ywh19860616 发表于 2011-8-22 16:02
呵呵，谢谢h老师解答
对单位根检验确实存在种种疑问，一开始都不敢接触，现在才开始从头开始

感谢y老师您的回复

第二个问题不算问题，y老师您懂的。
通通检验，是的，只要有一个stationary那就可以说该序列"在这种模型设定"下是stationary。
重点是，以后的探讨，应当在"这种模型"设定下探讨。
换句话说，为了避免模型误设的状况，我们找到一些在该模型下的stationary的证据。
那么我们都懂得stationary的好处，所以要在该模型下进而讨论。

不要叫我点文章啦！ 我举地就算有代表性。 那也只是我自己认为的代表性。
别人不一定认为有代表性。

不过有些文章，确实是只要单根检定下，有一种通过检定。
那么它就认为该序列为stationary。
【其实，可能它懒地去说明去指定在怎样模型才会是通过，或者真的通通通过】
【但，也可以说单根检定并不是它的重点，在stationary的序列下，进而探讨的种种东西，才是它的重点】

祝 研安 ＆ 顺心

ps1.不要叫我老师啦！ 您又来了！再这样我也叫您老师…
ps2.和y老师您的讨论，与这帖子不太相关，我们就此打住吧…呵

ywh19860616 发表于 2011-8-22 14:33
谢谢了
因为各个说法不一样哦
论坛上也有人说，从复杂到简单，3种情况一个一个进行检验，如果有一个平稳 ...

恩，是的，我在操作的时候一般也是一个一个试的。。。

h3327156 发表于 2011-8-22 16:39
感谢y老师您的回复

第二个问题不算问题，y老师您懂的。

好的，呵呵，下次不会这样称呼了

hugenli 发表于 2011-8-19 23:08
谢谢！如果不能做协整，那么做单位根也就没意义了吧？除非刚好全都平稳，因为不想用差分。

请问解决了吗