因变量平稳，自变量非平稳怎么处理，急急急悬赏100金币

各位好，我急着交论文，
研究的是宏观数据对深圳指数的影响，
结果深圳指数是平稳，宏观数据中利率平稳，货币供应2阶平稳，其他的1阶平稳，
问题1，深圳数据和利率可以做传统的线性回归，这里是不是要取个对数（收益率）请问如何做
问题2，但是深圳指数和货币供应，以及其他一阶平稳如何处理，能直接协整，做var吗，好想不能，但是如何处理一下呢
问题3，最后这两个方程如何弄一起呢？,问题4，ADF检验的时候，那个laglenth和左边的 截距，trend none，如果变化了，最后结果都不一样的，如何取呢，我这几个数据是不是都要选择截距和trend的那个选项？
有点小白，急啊 在线等。
或者加我 QQ 34186351

1、深圳数据和利率都是平稳数据，所以可以直接进行回归，一般取对数是为了消除异方差
2、对于两变量协整关系的检验，协整检验的前提是被解释变量与解释变量必须同阶单整；对于多变量协整关系的检验，我们并不要求被解释变量与所有解释变量同阶单整，但是必须满足：（1）被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数；（2）当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。
3、不清楚你的方程弄一起是什么意思
4、ADF单位根检验是从（C,T,K)开始检验，如果不平稳则检验（C,O,K),如果依然不平稳再检验（0,0,K)，换句话说，三种形式只要一种平稳就算平稳了，因为只有前一种形式不平稳才需要检验后一种形式。其实，关于选择哪种形式，你可以在软件里做出时序图进行直观地判断是否带有截距项的。
最后，盼望能给点论坛币，呵呵

东宫宫主 发表于 2011-8-23 10:53
1、深圳数据和利率都是平稳数据，所以可以直接进行回归，一般取对数是为了消除异方差
2、对于两变量协整关 ...

额。。恩 我换了因变量了，把深证成分指数换成深圳综合指数了，然后就变成一阶平稳了，对了 我不太明白几点，希望你能继续帮我解答，我也可以给你多谢金币的
第一个，那个取对数 是一定要取吗，因为用eviews6，菜单栏中间default那里点一下log就取了？所以我不是很理解。我做的这几个需要取嘛？
第二个，那个ADF检验，（CTK,COK,00K）是啥意思哦，是阶数吗？
对了那个laglenth 去多少合适呢，我有个数据 我取9以内的是一阶平稳，取10以上就2阶了，我为了方便，能否只选择9以内的laglenth是之去其他数据一样都变成一阶的呢？
谢谢回答哦。对了能否加我QQ呢 34186351？

东宫宫主 发表于 2011-8-23 10:53
1、深圳数据和利率都是平稳数据，所以可以直接进行回归，一般取对数是为了消除异方差
2、对于两变量协整关 ...

还在吗？我在线等呢。。

gfq85 发表于 2011-8-23 12:42
额。。恩 我换了因变量了，把深证成分指数换成深圳综合指数了，然后就变成一阶平稳了，对了 我不太明白几 ...

1、取对数是为了消除异方差，如果不存在异方差其实可以不必，但是需要检验是否存在异方差，所以为了简便起见，都是直接取对数，是否取对数要针对具体数据的检验结果判断是否存在异方差哦
2、C代表有截距项（C为0就是没有截距项），T代表有时间趋势项（T为0就是没有时间趋势项），K才是滞后阶数呢

学习了

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学习了！

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对自变量进行单位根检验，然后eviews一阶差分，再看一下差分后的误差项是否平稳