[问答] 跪求CKLS GMM法参数估计T_T [推广有奖]

41楼

sarah89323 发表于 2011-9-5 18:42:27

epoh 发表于 2011-9-5 16:57
MLE 经微调后结果如下:Dothan需要Dothan_Calibration1.mMerton需要Merton_Calibration1.mP1:
parameter ...

又犯了低级错误，看到了你打包文件中有CIR,CKLS, Vasicek 图片生成的code ：）

晕花了眼

42楼

epoh 发表于 2011-9-5 18:50:28

你要的code我都给你了
麻烦你赶紧执行
MLE_coef_t_p
ckls_graph
cir_graph
vasicek_graph
数据图形就通通有了
你说的问题我检查一下

43楼

epoh 发表于 2011-9-5 19:14:01

哈哈!被你抓包了

程序是对的!

我必须改为两个系数

这样hessian才正确,才能算se,

所以P(3,1)-->P(2,1),这才另外命名为Merton_Calibration1

表示跟原来的Merton_Calibration有所区别

凡是Ln偏低的部分,我都忘了移出sum,

麻烦你自行更正了.哈哈!

44楼

sarah89323 发表于 2011-9-5 19:23:48

epoh 发表于 2011-9-5 19:14
哈哈!被你抓包了程序是对的!我必须改为两个系数这样hessian才正确,才能算se,所以P(3,1)-->P(2,1),这才另外命 ...

哈哈搜迪斯尼！有意思的trick

45楼

sarah89323 发表于 2011-9-5 19:26:48

sarah89323 发表于 2011-9-5 19:23
哈哈搜迪斯尼！有意思的trick

epoh: 求图片解释~~

46楼

sarah89323 发表于 2011-9-5 19:40:55

sarah89323 发表于 2011-9-5 19:26
epoh: 求图片解释~~

epoh:

运行graph程序的时候，error显示
??? Attempted to access XO(1,1); index out of bounds because size(XO)=[0,0].

Error in ==> CIR_graph at 42
RWM(1,1)=XO(1,1);

奇怪的是， out_sample 里面的data都消失了，变成一个空的variable...这个是什么原因？

47楼

epoh 发表于 2011-9-5 21:56:21

data for plotting

graph_data.xls (78.5 KB)

48楼

sarah89323 发表于 2011-9-5 22:08:44

epoh 发表于 2011-9-5 21:56
data for plotting

lalalllalaallalllol!!!

I got that nice picture in the end!!! Epoh!!!! It really deserves for waitting 40 minutes:)

plus:

Could u explain to me about t-statics and p-value a little bit more? what's the meaning behind the bigger t and bigger p value. How to say whether the model being rejected by these values ?

lol
thxs!
sarah ^^