[金融、财务数据] ESG不确定性数据 [推广有奖]

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楼主

要我打电话叫你别熬夜吗

发表于 2023-10-31 21:41:08 |AI写论文

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在写一篇论文的时候对ESG不确定性产生了很大的兴趣，发现这套数据并没有中国学者公开，方先明老师在一篇经济研究中用到了这个数据，但这份数据没有公开，所以我在详细阅读了原始文献来自JFE上的Sustainable investing with ESG rating uncertainty后，选用了中国的六家ESG评级机构，分别为华证，彭博，商道融绿，Wind,罗素，盟浪评级机构，做出了六家评级机构中上市企业的ESG不确定性指数与ESG均值，整理不易所以有需要的老师，师兄师姐可以按需购买。在这里附上JFE原文以及文献的附录。ESG综合表现的衡量方法：我们收集了来自Asset4 (路孚特)、MSCI KLD、MSCI IVA、Bloomberg、Sustainalytics和RobecoSAM六个数据供应商的ESG评级数据（上述都是美国的ESG评级机构我换成了中国的）。对于每个评分者对年度，我们根据各自数据提供者的原始评分量表对两个评分者覆盖的所有股票进行排序，并计算每个股票-评分者对的百分位排名(在0到1之间归一化)。然后，对于每只股票，我们计算两两平均评级，作为该对中两个评分者之间的平均排名。最后，我们将企业层面的ESG评级计算为所有评分者对之间的平均成对排名。
ESG不确定性的衡量方法：对于每个评分者对年度，我们根据各自数据提供者的原始评分量表对两个评分者覆盖的所有股票进行排序，并计算每个股票-评分者对的百分位排名(在0到1之间归一化)。然后，对于每只股票，我们计算两两评分者提供的排名的标准差作为两两评分者的评分不确定性。最后，我们将企业层面的ESG评级不确定性计算为所有评级者对之间的平均两两评级不确定性。