如何用state实现两个内生变量不同工具变量的回归

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我想对中介效应的第三步的解释变量x和中介变量z分别采用2sls法加入工具变量，我的命令如下：
ivreg2 y （x z=l.x l.z）
得到的第一阶段的回归中的结果是，l.x只对x显著，l.z只对z显著。而且这个命令好像是同时用l.z和l.x去拟合x，再同时用l.z和l.x去拟合z。
请问如果l.x是x的工具变量，l.z是z的工具变量，该如何处理？

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关键词：State 内生变量 工具变量 ATE 如何用

理论上是应该是不可以给不同的内生变量指定不同的工具变量

wdlbcj 发表于 2023-11-22 13:02
理论上是应该是不可以给不同的内生变量指定不同的工具变量

老师您好，若模型里有两个内生变量，x1和x2，我分别为他们找了两个工具变量iv1和iv2，代码简写为ivreg2  y ( x1 x2 =iv1 iv2)，但是我发现stata是将iv1、iv2同时当作x1的iv，而不是一一对应，只将iv1作为x1的iv。但其实iv2和x1并无关，iv1和x2也无关，请问这种情况我应该怎么处理呢？第一阶段的结果汇报里我应该使用iv1和iv2对x1的影响呢，还是只使用iv1对x1的影响呢？麻烦老师赐教，谢谢您！

ykq262357 发表于 2024-2-20 11:37
老师您好，若模型里有两个内生变量，x1和x2，我分别为他们找了两个工具变量iv1和iv2，代码简写为ivreg2   ...

不需要处理，ivreg2的结果是怎样的就怎么汇报。
如果您一定只想获得IV1对X1的影响，IV2对X2的影响，遵循IV估计思路，分别估计，修正标准误即可。

如果l.x是x的工具变量，l. z是z的工具变量，那么你应该分别使用它们来估计两个内生变量的模型。

对于x的回归，命令应该是：
```stata
ivreg2 x (l.x = )
```
这里没有为x指定其他工具变量，因为你只想用l.x作为工具。

对于z的回归，命令应该是：
```stata
ivreg2 z (l.z = )
```
同样，你只使用l.z作为z的工具变量。

这样，你就分别使用了各自对应的工具变量来估计x和z的模型。

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