A6非寿请教书上有不懂的！！

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yale张 发表于 2011-9-1 22:06:11 |AI写论文

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书上P21页例1-8那个VaR值、ES值是怎么算出来的啊

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关键词：VaR

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沙发

xinrancheng.198 发表于 2011-9-11 23:43:55

请问你用的什么教材？

藤椅

锋棱 发表于 2011-9-12 01:55:09

买本圣才辅导书有标准答案

板凳

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 12:18:54

此题重点是理解债券的性质，这应该是一个有四个可赎回时间点的可赎回债券，一旦在某个时间点被赎回，后面的支付就没有了。在第二个赎回点的支付90，刚好是出于5%的分位点上，所以98.9-90=8.9
ES没有看懂

著书三年倦写字，如今翻书不识字，早知倦书毁前程，莫如渔樵未识时。

报纸

yale张 发表于 2011-9-13 16:53:59

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 12:18
此题重点是理解债券的性质，这应该是一个有四个可赎回时间点的可赎回债券，一旦在某个时间点被赎回，后面的 ...

偶也是es没看懂。。。

地板

wfafwfaf 发表于 2011-9-13 17:00:03

yale张发表于 2011-9-13 16:53
偶也是es没看懂。。。

我是以前考得非寿，当时还没这个内容，你能不能说说这个ES是求什么的，计算方法是什么？我看了一下书，就说了几行字

著书三年倦写字，如今翻书不识字，早知倦书毁前程，莫如渔樵未识时。

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