急问VAR建模 - 经管之家

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楼主

berya 发表于 2008-7-29 10:49:00 |AI写论文

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我有两个不平稳序列，但是都是单阶平稳且协整的。我在建立VAR模型的时候，用原序列建模能通过单位根检验，但是得不到VAR下的协整关系，我用他们的一阶单整序列建模有单位根，可以得到VAR下的协整关系。
我想做两个变量间的脉分析和方差分解，请问我是用两个不平稳的原序列做做VAR(p)还是用两个一阶单整序列做VAR(p).
还有的就是，做脉冲分析和方差分解一定要有 VAR下的格兰杰因果做为前提吗、换而言之，没有VAR下的格兰杰因果可以做脉冲分析和方差分解不？
请做过的朋友多多指教！