stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 事件研究法 数据匹配 事件研究 tata

相关内容：stata数据合并

假设A数据集是公司事件数据，有公司代码、年份、事件日期，每个公司每年有多个观测。假设B数据集是公司基本面数据集，有公司代码、年份、基本面数据，每个公司每年只有一个观测。在merge的时候按照公司代码和年份排序后，采用A与B数据集多对一排序即可。stata会自动将B数据按照公司代码和年份匹配到A数据中相应的公司代码和年份。

1. * 生成模拟公司股票交易数据
   
2. clear
   
3. set seed 1001  
   
4. gen date = td(01jan2020) + _n - 1  
   
5. bysort date: gen company = mod(_n,3) + 1
   
6. gen price = rnormal(5, 2)
   
7. format date %td  
   
8. 
   
9. * 生成模拟公司事件数据
   
10. clear
    
11. set seed 1002
    
12. gen company = mod(_n,3) + 1
    
13. bysort company: gen event_date = date("2020m1", "YM") + floor(runiform()*11)  
    
14. gen event_type = 1 if _n<=3  // 1 代表新产品发布
    
15.                 replace event_type = 2 if inlist(_n,4,5) // 2 代表高管变动
    
16. format event_date %td
    
17. 
    
18. * 合并公司事件数据和股票数据
    
19. merge 1:1 company event_date using "股票交易数据"
    
20. 
    
21. * 增加事件标识
    
22. gen event = .
    
23. replace event = event_type if _merge==3
    
24. drop _merge
    
25. 
    
26. * 对合并后的数据进行事件研究分析
    
27. bysort company event_date: egen event_mean_price = mean(price)
    
28. reg price event_type i.company i.date

复制代码

sxhawk 发表于 2023-12-6 15:29
假设A数据集是公司事件数据，有公司代码、年份、事件日期，每个公司每年有多个观测。假设B数据集是公司基本 ...

好的呢，谢谢好心人

oliyiyi 发表于 2023-12-6 16:44

谢谢您，我研究研究

merge 1:m