stata事件研究法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把每家公司的阿法和贝塔值先回归出来还是怎么样呢？新手求教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 事件研究法 事件研究 tata 研究法 上市公司 return

到论坛第六区看看 讨论

欢迎

zsy651012 发表于 2015-4-27 23:14
到论坛第六区看看 讨论

这在哪里啊？我刚注册的，还不知道论坛怎么使用

zsy651012 发表于 2015-4-27 23:14
到论坛第六区看看 讨论

找到了，但是还是没有解决问题，不知道关键词是哪些，也想知道事件研究法的数据格式究竟是怎么样的，看了别人给的链接也没看到数据格式

carmentam 发表于 2015-4-28 08:47
找到了，但是还是没有解决问题，不知道关键词是哪些，也想知道事件研究法的数据格式究竟是怎么样的，看了 ...

不知道楼主问题怎么解决问题的，同求帮助呀

这是在哪看的